Formazione di un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio di un debitore aziendale. Sistema di scoring automatizzato per la valutazione del merito creditizio dei mutuatari Esempio di credit scoring delle persone giuridiche

Considera il modello di fallimento dell'impresa e più in dettaglio i metodi per valutare la solvibilità dell'impresa.

Che cos'è un modello di punteggio aziendale?

L'approccio a punteggio per valutare la solvibilità di un'impresa consiste nell'analizzare le statistiche sulle imprese sull'adempimento degli obblighi nei confronti dei creditori, le cui informazioni sono contenute nell'ufficio crediti. Pertanto, i modelli di punteggio sono talvolta indicati in letteratura come modelli di punteggio di credito ( credito-punto) o modelli di valutazione del credito. Quindi, possiamo dire che i modelli di credit scoring sono modelli statistici per valutare la solvibilità dell'azienda.

Storia dell'approccio del punteggio alla valutazione

In precedenza, i modelli di scoring venivano sviluppati esclusivamente per la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche ai fini dell'erogazione di finanziamenti da parte delle banche. Questo approccio è stato proposto per la prima volta da D. Durant nel 1941 per classificare i clienti delle banche in due classi: solvibili e insolventi. Per determinare la classe, sono stati calcolati gli indicatori, consentendo di trarre una conclusione sul suo rischio di fallimento. I punteggi per i modelli di punteggio vengono calcolati utilizzando lo strumento di regressione logistica. Sulla base, tra l'altro, vengono costruiti anche modelli logit per la valutazione del rischio di fallimento di persone fisiche e imprese.

Il compito dell'approccio scoring per la valutazione della solvibilità dell'impresa

Il compito del modello di scoring per la valutazione della solvibilità di un'impresa è di classificarlo in base al grado di rischio finanziario. L'approccio di scoring è simile all'approccio di valutazione della valutazione di un'impresa, poiché contiene anche un rating (classe) per un'impresa, oltre a questo, c'è una valutazione a punti e l'assegnazione di un rating agli indicatori finanziari.

La differenza sta nel fatto che di conseguenza viene assegnato un rating e l'impresa appartiene alla classe di solvibilità, cioè. oltre alla valutazione, c'è anche una classificazione. Inoltre, a seguito del punteggio, si ottiene un rating per un'impresa e un rating per coefficienti finanziari che descrivono l'impresa.

Modelli di scoring per la valutazione della solvibilità aziendale

Considerare i modelli di scoring nazionali per valutare la solvibilità dell'azienda. Analizziamo due modelli di punteggio nazionali di Dontsova-Nikiforova e Savitskaya. Questi modelli sono progettati per valutare il rischio di fallimento delle imprese nazionali. Quindi, cominciamo.

Modello di punteggio di Dontsova-Nikiforova (1999)

Dontsova L.V.

Gli economisti L.V. Dontsova e Nikiforova N.A. proporre un modello di scoring per la valutazione della solvibilità di un'impresa, che consenta di classificare un'impresa in una delle sei classi di solvibilità, sulla base di una valutazione di sei indici finanziari.

Indice	1 classe(punto)	2a elementare(punto)	Livello 3(punto)	4 ° grado(punto)	Grado 5(punto)	6a elementare(punto)
Rapporto di liquidità assoluta	0,25 e oltre (20)	0.216	0.15(12)	0.1(8)	0.05(4)	Meno di 0,05 (0)
Rapporto rapido	1 e superiori (18)	0.9(15)	0.8 (12)	0.7(9)	0.6(6)	Meno di 0,5 (0)
	2 e versioni successive (16.5)	1.7(120	1.4(7.5)	1.1(3)	1(1.5)	Meno di 10)
	0.6 e superiori (17)	0.54(12)	0.43(7.4)	0.41(1.8)	0.4(1)	Meno di 0,4 (0)
Coefficiente di riserva con il proprio circolante	0,5 e oltre (15)	0.4(12)	0.3(9)	0.2(6)	0.1(3)	Meno di 0,1 (0)
Rapporto di fornitura	1 e superiori (15)	0.9(12)	0.8(9)	0.7(6)	0.6(3)	Meno di 0,6 (0)
Il valore minimo del confine in punti	100	64	50	28	18	–
1° grado > 100 punti	L'azienda ha un buon margine di solidità finanziaria
Grado 2> 64 punti	La società ha una probabilità insignificante di rimborso del debito, in generale c'è un rischio
Grado 3> 50 punti	Impresa in difficoltà
Grado 4> 28 punti	La società ha un alto rischio di fallimento
Voto 5> 18 punti	L'azienda ha un rischio molto elevato di fallimento, è improbabile che le misure correttive aiutino
6a elementare<18 баллов	La società è finanziariamente insolvente

Nota:

Nel modello di valutazione, l'enfasi principale è sui coefficienti di liquidità (, indice di liquidità rapida, coefficiente di liquidità assoluta), nonché sugli indici di rotazione (indice di equità, indice di sicurezza dello stock).

Probabilità	Formula	Pagamento
Rapporto di liquidità assoluta	(Cassa + Investimenti finanziari a breve termine) / Passività a breve termine	pag.1250 / (pag. 1510 + pag. 1520)
Rapporto rapido	(Attività correnti - Rimanenze) / Passività correnti	(pagina 1250 + pagina 1240) / (pagina 1510 + pagina 1520)
Indice di liquidità attuale
Indice di indipendenza finanziaria	Azioni/Attività	pag.1300 / pagina 1600
Coefficiente di riserva con il proprio circolante	(Patrimonio netto - Attività non correnti) / Attività correnti	(pag. 1300-pag. 1100) / pag. 1200
Rapporto di fornitura	Rapporto di rotazione delle scorte= Entrate di vendita / Inventario medio	p. 2110 / (p. 1210 n.p. + p. 1210 kn.) 0,5*

n.p. e kp - il valore della linea di bilancio rispettivamente all'inizio e alla fine del periodo.

Modello di punteggio di Savitskaya (2007)

Savitskaya G.V.

Il professor G.V. Savitskaya offre il proprio modello di punteggio di credito per valutare la condizione finanziaria di un'impresa. La differenza sta nel fatto che nel modello l'impresa è classificata in cinque classi e per questo vengono utilizzati tre coefficienti finanziari.

Indice	1 classe	2a elementare	Livello 3	4 ° grado	Grado 5
Rendimento sul capitale totale,%	30 e oltre (50 punti)	29,9-20 (49,9-35 punti)	19,9-10 (34,9-20 punti)	9.9-1 (19,9-5 punti)	Meno di 1 (0 punti)
Indice di liquidità attuale	2 o più (30 punti)	1,99-1,7 (29,9-20 punti)	1,69-1,4 (19,9-10 punti)	1.39-1.1(9.9-1)	1 e inferiori (0 punti)
	0,7 e più (20 punti)	0,69-0,45 (19,9-10 punti)	0,44-0,3 (9,9-5 punti)	0,29-0,2 (4,9-1 punti)	Meno di 0,2 (0 punti)
Confini di classe	100 punti	99-65	64-35	34-6	0 punti
1° grado > 100 punti	Un'impresa con una buona solidità finanziaria
2a elementare65 - 99 punti	La società ha un piccolo rischio di mancato rimborso dei debiti
3a elementare 35-64 punti	Impresa in difficoltà
4a elementare 6 - 34 punti	La società ha un alto rischio di fallimento. I finanziatori rischiano di perdere il loro investimento
5a elementare0 punti	L'impresa è insolvente

Nota:

Due dei tre rapporti finanziari determinano la solvibilità dell'azienda, dove l'attuale rapporto di liquidità determina la liquidità a breve termine e il rapporto di indipendenza finanziaria - la liquidità a lungo termine dell'impresa.

Rapporto di indipendenza finanziaria = rapporto di patrimonio netto.

Calcolo degli indici finanziari nel modello di scoring

Probabilità	Formula	Pagamento
Ritorno sul capitale totale	Utile prima delle imposte / Passività	pagina 2300 / pagina 1700
Indice di liquidità attuale	Attività correnti / Passività correnti	pag. 1200 / (pag. 1510 + pag. 1520)
Indice di indipendenza finanziaria	Azioni/Attività	pag.1300 / pagina 1600

Riepilogo

Riassumiamo l'analisi dei modelli di credit scoring per la valutazione della solvibilità aziendale. Uno dei vantaggi indiscutibili è che questi modelli sono stati sviluppati per le imprese nazionali. Una delle difficoltà nella stima utilizzando tali modelli è che i calcoli sono molto macchinosi e spesso incomprensibili nell'uso del punteggio dei rapporti finanziari. Il loro uso è ben combinato con altri metodi di valutazione delle condizioni finanziarie.

Grazie per l'attenzione! Buona fortuna!

prestito

valutazione del punteggio degli individui

sul mercato dei prestiti al consumo

IN. Rykov,

Dottore in Economia, Mosca

Di recente, particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione del merito creditizio di un individuo utilizzando un sistema di punteggio (basato sullo scoring) per la selezione degli indicatori finanziari chiave1.

Ad esempio, un tale sistema, proposto per la prima volta nel 1941 dall'economista americano David Durant, consente di valutare il “peso” dei fattori finanziari ed economici che influenzano la competitività. Va notato che ogni fattore chiave (indicatore) riceve in punti un valore numerico corrispondente al livello della sua significatività. In futuro, sulla base dei risultati di tale classifica, viene compilata una scala di punti sotto forma di tabella raggruppata per fattori.

Lo scoring individua quindi quelle caratteristiche che sono più strettamente legate al merito creditizio dei singoli prenditori, per cui è importante assicurare la corretta selezione di tali caratteristiche e determinare i relativi pesi. Inoltre, una caratteristica distintiva del metodo di scoring è che non dovrebbe essere applicato secondo uno schema, ma dovrebbe essere sviluppato autonomamente da ciascuna banca sulla base delle caratteristiche in esso intrinseche, tenendo conto delle tradizioni del paese, dei cambiamenti socio-economici condizioni, ecc. scoring, la banca dovrebbe analizzare l'efficacia del modello attuale e, se necessario, modificare l'insieme delle caratteristiche e la scala delle loro valutazioni numeriche.

La maggior parte degli istituti di credito utilizza il punteggio di credito per valutare le persone

1 Proskurin V.A. Metodo di punteggio per la valutazione del merito creditizio delle persone // Imprese e banche. -2000.-N. 30.

soggetti del mercato del credito al consumo (tab. 1).

Decidiamo subito che con un indicatore finale di 1,25 punti o più, il cliente appartiene al gruppo di rischio insignificante o moderato, meno di 1,25 punti è un cliente indesiderato.

La fase successiva nella valutazione del merito creditizio di un mutuatario negli istituti di credito consiste nel condurre un'analisi più dettagliata di un individuo, tenendo conto delle sue caratteristiche (tabella 2).

Uno dei principali vantaggi dei prestiti espressi è che le banche spesso non richiedono garanzie. Con il prestito espresso, la solvibilità del mutuatario può essere valutata "manualmente" dai dipendenti della banca (ci vogliono 2-3 giorni per essere formalizzata) o con l'aiuto di un programma informatico speciale - un sistema di punteggio (la decisione viene presa in un giorno ).

Il principio di valutazione della solvibilità di un prestito auto express è lo stesso del prestito al consumo: il programma contiene i dati del questionario del mutuatario, a ciascun indicatore viene assegnato un certo valore (punteggio) e sulla loro somma viene presa una decisione se concedere un prestito o rifiutare.

La tecnica dello scoring può ridurre significativamente i tempi per l'esame della domanda, tuttavia, aumenta i rischi della banca, che di conseguenza li compensa con tassi elevati. Solitamente i prestiti in giornata costano 3-4 punti percentuali in più rispetto ai prestiti espressi con valutazione manuale. Inoltre, l'importo massimo dei prestiti scoring è solitamente molto limitato, questo metodo di valutazione è il prodotto tecnologicamente più avanzato che consente di ridurre i costi della banca e aumentare rapidamente il portafoglio crediti.

Tabella 1

Tecnica di valutazione del credito Duran

Indicatore numero di punti Numero massimo di punti

Età 0.01 punti per ogni anno oltre i 20 anni 0.3

Genere Donna - 0,4 Uomo - 0 -

Durata della residenza in una data zona 0,042 per ogni anno di residenza in una data zona 0,42

Professione Basso rischio - 0,55 Alto rischio - 0 Altre occupazioni - 0,16 -

Lavoro nel settore Imprese del settore pubblico, enti pubblici, banche, società di brokeraggio - 0,21 -

Occupazione Per ogni anno di lavoro in azienda - 0,059 0,59

Finanza Possedere un conto in banca - 0.45 Possedere un immobile - 0.35 Possedere una polizza assicurativa sulla vita - 0.19 -

Tavolo 2

sistema di credit scoring per la valutazione del merito creditizio dei singoli mutuatari

Caratteristiche del cliente Punti Caratteristiche del cliente Punti

1. Età del cliente: 6. Professione, luogo di lavoro:

meno di 30 anni 5 manager 9

meno di 50 anni 8 operaio specializzato 7

più di 50 anni 6 lavoratore non qualificato 5

studente 4

pensionato 6

disoccupato 2

2. Disponibilità delle persone a carico: 7. Durata del rapporto di lavoro:

non 3 meno di 1 anno 3

uno 3 meno di 3 anni 4

meno di 3 2 meno di 6 anni 7

più di 3 1 più di 6 anni 9

3. Condizioni abitative: 8. Disponibilità di un conto in banca:

proprio appartamento 10 corrente e risparmio 6

alloggio in affitto 4 corrente 3

altro (vive con amici, famiglia) 5 risparmio 2

a questo indirizzo: 2 (compresi altri istituti finanziari):

meno di 6 mesi 4 uno 3

meno di 2 anni 6 più di due 5

meno di 5 anni 8 no 1

più di 5 anni

5. Reddito del cliente (per anno), $:

più di 50.000 9

Consideriamo la metodologia per valutare la solvibilità del mutuatario, che viene utilizzata, ad esempio, nel programma di credito Autoexpress, e su di essa faremo un calcolo. Le capacità finanziarie del cliente saranno designate convenzionalmente nella Tabella 3.

Sulla base di ciò, la quota di rata mensile del prestito verrà calcolata utilizzando la formula (1):

Tabella 3

Capacità finanziarie di un cliente - un individuo

1. Minimo di sussistenza nella regione del prestito PM

2. Detenuti, numero L

Reddito: 3. Salario medio degli ultimi 3 mesi. Z

4. L'importo annuo del reddito regolare preso in considerazione come fonti di rimborso del prestito.

5. Il reddito mensile medio totale Sd = W + Pd / 12

Spese: 6. Spese di manutenzione Рс = (L + 1) х PM

7. Pagamento mensile per un appartamento (su ammissione, affitto) Pk

8. Quota di iscrizione annuale Pu

9. L'importo annuo dei contributi per l'assicurazione volontaria Sun

10. Pagamenti per ripagare debiti correnti su prestiti, crediti, interessi su di essi (media ultimi 3 mesi) Pl

11. Altre spese (alimenti, detrazioni giudiziali, ecc.), media degli ultimi 3 mesi. NS

12. Il consumo medio mensile finale Mer = Ps + Pk + Pl + Pr + (Pu + Sun) / 12

13. Reddito medio disponibile mensile Рд = (Сд-Ср)

La valutazione sarà effettuata secondo il criterio 100 x (1 - Dp). Il punteggio massimo per il criterio è 30.

Per determinare la valutazione secondo il criterio "Capacità finanziarie del cliente" sono richiesti al cliente i seguenti documenti:

■ certificato del luogo di lavoro sul reddito del cliente per l'anno passato e per tutti i mesi interi dell'anno in corso, firmato dal capo contabile e certificato dal timbro;

■ documenti attestanti il reddito aggiuntivo. La fase successiva nella valutazione della solvibilità di un individuo è la sufficienza della proprietà non costituita in pegno del cliente (tabella 4).

Procedendo da ciò, nel determinare la valutazione secondo questo criterio, la sufficienza dell'immobile è valutata secondo la formula (2):

È inoltre necessario valutare la sicurezza del prestito (Tabella 5).

Il punteggio massimo per questo criterio è 25.

La fase successiva nella valutazione della solvibilità di un individuo è il criterio per le condizioni del prestito (tabella 6).

Quando si determina secondo questo criterio, il cliente è tenuto a prelevare dal conto del cliente in banca

Tabella 4

Indicatori di sufficienza della proprietà non garantita del cliente

La valutazione sarà effettuata secondo il criterio 5 x Di. Il punteggio massimo per il criterio è 5. Nella determinazione del voto, vengono forniti i seguenti documenti:

■ documenti attestanti la proprietà;

■ polizze assicurative immobiliari.

Legenda delle funzioni

1. Contributi a

2.1. Titoli della Banca Centrale

2.2. Valutazione titoli Otsb = Tsb / 2

3.1. Proprio appartamento Kv

3.2. Somma assicurata с

3.3. Valutazione dell'appartamento Ok = min (Sq, Ks)

4.1. Casa propria Sd

4.2. Somma assicurata DS

4.3. Valutazione della casa Od = min (Sd, Ds)

5.1. Dacia Dch

5.2. Somma assicurata dchs

5.3. Valutazione della casa Odch = min (Dch, Dchs)

6.1. Auto A

6.2. Somma assicurata Ca

6.3. Valutazione dell'auto Oa = min (A, Ca)

7.1. Altra proprietà di Ii

7.2. Somma assicurata C

7.3. Valutazione di altri immobili Oi = min (Ii, Si)

8. Proprietà Im = B + Otsb + Ok + Od + Odch + Oa + Oi

Tabella 5

Sicurezza del prestito

Nome della caratteristica Legenda

1. Valore stimato della garanzia Oz

2. Sconto collaterale,% Bd

Sicurezza Ok = Oz x (1 - Zd) / Cr x (1 + 2 x St / 12) 100 x (1 - Ok)

Tabella 6

Condizioni di prestito per privati

Valore caratteristico Valutazione per criterio

1. Finanziamento dell'acquisto da parte del cliente Ф 7 х ((Ф / (Ф + Кр))

2. Durata del prestito, mesi. Mer 3 x (Sig.ra - Mer.) / (Sig.ra - 1)

Punteggio finale per criterio Somma delle stime dei parametri

ke. Il punteggio massimo secondo il criterio è 10. A seconda dei punti ottenuti, il prestito rientra in una delle categorie di qualità (Tabella 7).

■ il cliente della banca non risiede stabilmente nella città (periferia) in cui si trova la divisione creditizia della banca o il periodo della sua residenza permanente ininterrotta in tale città (periferia) è inferiore a un anno intero;

■ la valutazione secondo il criterio “Carattere del cliente” non è positiva;

■ la valutazione secondo il criterio “Capacità finanziaria del cliente” è negativa;

■ il punteggio sul criterio "Sicurezza del prestito" è zero.

Effettueremo un'ulteriore valutazione del cliente dell'istituto di credito secondo i criteri presentati in tabella. 3 - 7. I dati sono presentati in tabella. otto.

Il calcolo finale dei punti sul prestito

Tabella 7

Il numero di punti ottenuti nella valutazione della qualità del prestito Categoria di qualità Valutazione

Da 30 a 65 compresi 2 La domanda è inadeguata al prestito richiesto

Tabella 8

Valutazione della solvibilità del cliente

Parametri di prestito

Capacità finanziarie del cliente

З (strofinare) * 67 500

PD (all'anno) -

Pu (all'anno) 20.000

Sole (all'anno) -

PL (al mese) -

Valutazione per criterio (punti) Ots. 1 - 41. Massimo - 30

Sufficienza di beni non vincolati

La fine del tavolo. otto

Valutazione per criterio Ots. 2 - 31.25. L'importo massimo secondo il criterio è 5

Sicurezza del prestito

Valutazione per criterio Ots. 3 - 10.

Punteggio massimo - 25

prestito

Valutazione per criterio Ots. 4 - 2.9. Massimo - 10

Somma dei punti = Appr. 1 + Sc. 2 + Sc. 3 + Sc. 4 + sc. 5 - - 74,15 punti.

Conclusione sulla solvibilità del cliente - over 65;

* Basato su 1 dollaro USA - 27 rubli.

riflettono più pienamente tutte le caratteristiche di un potenziale cliente - un individuo quando riceve prestiti al consumo.

La pratica dell'applicazione di massa del metodo di punteggio nelle condizioni russe può portare a un forte aumento delle insolvenze sui prestiti2. L'esperienza positiva del loro uso di successo nei paesi economicamente sviluppati si è formata in un ambiente economico completamente diverso. In Russia, in assenza di agenzie di credito, scarsa cultura del credito della popolazione e uno spazio informativo unificato nel settore finanziario, l'uso massiccio di tecnologie di scoring estere aumenterà senza dubbio i rischi di credito dell'attività bancaria al dettaglio. A questo proposito, il miglioramento degli approcci metodologici alla valutazione del merito creditizio dei singoli mutuatari, l'adattamento dell'esperienza straniera disponibile in questa materia alle peculiarità russe è un compito molto importante.

Per valutare la solvibilità del cliente, i funzionari di credito devono analizzare un numero enorme di documenti. L'elenco di questi è piuttosto ampio e comprende circa 15 elementi. La loro fornitura obbligatoria da parte del cliente, da un lato, limita la gamma di potenziali mutuatari della banca e, dall'altro, consente di formare un portafoglio crediti di qualità superiore e ridurre il rischio di credito.

Uno dei vantaggi di questo metodo è l'uso di formule speciali e coefficienti correttori, che consentono di semplificare il lavoro degli addetti all'ufficio crediti della banca e di calcolare la solvibilità di un potenziale mutuatario. Tuttavia, gli indicatori dovrebbero essere ottenuti separatamente in ogni situazione specifica e il risultato non dovrebbe essere considerato come qualcosa che testimonia

2 Voroshilova IV, Surina IV Sulla questione del miglioramento del meccanismo di valutazione del merito creditizio dei singoli mutuatari. Materiali del KubSAU, Krasnodar. - 2005.

che sia inequivocabilmente favorevole o contraria all'emissione di un prestito. Infatti, anche se al momento dell'esame della domanda di prestito, gli indicatori finanziari del cliente sono a un livello accettabile, non dimenticare che il rischio di mancato rimborso del prestito rimane comunque, poiché è in linea di principio impossibile eliminarlo completamente . Gli indicatori aiuteranno solo a valutare il grado di rischio di credito e, purtroppo, questa tecnica non consente di prevedere la posizione del mutuatario in futuro.

Il punto più importante nel processo di sottoscrizione è la valutazione della solvibilità del cliente in termini di capacità di effettuare pagamenti sul prestito in modo tempestivo. Per effettuare tale valutazione, vengono consolidate le informazioni sull'occupazione e sul reddito del mutuatario, nonché sulle sue spese. Successivamente, viene fatta una conclusione: se sarà in grado di rimborsare il prestito. Allo stesso tempo, viene emesso un parere se la proprietà costituita in pegno costituisce o meno una garanzia sufficiente per l'erogazione di un prestito.

Come rilevato nelle metodologie proposte per gli enti creditizi, tra le caratteristiche quantitative vi è il rapporto tra il totale delle obbligazioni mensili del mutuatario e il totale del reddito familiare per lo stesso periodo, nonché l'adeguatezza dei fondi (basata sui costi di mantenimento). Le caratteristiche qualitative includono il reddito del mutuatario, la stabilità occupazionale, la storia creditizia, la sicurezza del prestito, ecc.

Valutando la metodologia di sottoscrizione, possiamo concludere che qui viene applicato un approccio sistematico all'analisi del mutuatario. Il lato positivo della metodologia è la capacità della banca di sviluppare un approccio individuale a qualsiasi potenziale mutuatario, all'interno del quale si terrà conto del numero richiesto di caratteristiche. Il lato negativo è la laboriosità della sua attuazione, che richiede qualifiche speciali dei dipendenti della banca. La maggior parte delle banche preferisce

FINANZA E CREDITO

compensare il rischio di credito aumentando il tasso di interesse. Vengono utilizzati anche altri metodi, la cui applicazione non richiede molto tempo e manodopera3.

Va notato che la comprensione della fattibilità e della pertinenza dell'utilizzo di metodi più avanzati sorge più spesso in quelle banche, in cui il prestito ai privati è implementato come un servizio di massa. Se la banca prevede di lanciare un programma su larga scala, per avere successo sul mercato di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita e, di conseguenza, a una diminuzione della redditività, è necessario cercare modi per ridurre i costi operativi e ridurre al minimo rischi.

Un prerequisito qui sarà la corretta costruzione del meccanismo che svolgerà questa attività. In senso figurato, è necessario creare una sorta di trasportatore, costituito da un certo numero di dipendenti che interagiscono con i mutuatari e tra di loro secondo determinate regole e algoritmi chiaramente definiti. Questi algoritmi includono metodi per analizzare le domande e prendere decisioni sull'emissione di un prestito.

Nel processo di analisi dei dati su mutuatari e prestiti, vengono utilizzati vari metodi matematici che rivelano in essi i fattori e le loro combinazioni che influenzano il merito creditizio dei mutuatari e la forza della loro influenza. Le dipendenze rilevate costituiscono la base per prendere decisioni nel blocco corrispondente.

Gli approcci proposti per migliorare l'organizzazione del processo di affidamento ai singoli prenditori nella fase di valutazione del merito creditizio consentiranno di unificare la procedura, su questa base, per accelerare e ridurre il costo, per ottenere una più accurata e motivata risultato, che alla fine ridurrà i rischi di credito, assicurerà la necessaria stabilità del lavoro della banca e un determinato livello di redditività.

Pertanto, il problema fondamentale del prestito ai privati è la classificazione affidabile dei potenziali mutuatari in "buoni" e "cattivi". Si possono distinguere i seguenti problemi nel campo del credito ai privati, che oggi le banche devono affrontare:

1. Mancanza di una normativa speciale che regoli i rapporti in materia di credito al consumo. Relazioni in questo settore

3 Voroshilova I. V, Surina I. V. Sulla questione del miglioramento del meccanismo di valutazione del merito creditizio dei singoli mutuatari. Materiali del KubSAU, Krasnodar. - 2005.

sono regolati dalla Legge della Federazione Russa del 19.12.2000 n. 238-FZ "Sulle banche e sull'attività bancaria" e dalla Legge della Federazione Russa del 07.02.1992 n. 2300-1 "Sulla tutela dei diritti dei consumatori".

2. Mancanza di storia creditizia. Questo offre molte opportunità per i mutuatari senza scrupoli che possono ottenere più prestiti da diverse banche senza alcuna verifica dei loro precedenti "exploit" creditizi.

3. Schemi salariali usati delle imprese. I datori di lavoro spesso preferiscono schemi "grigi" per il pagamento della retribuzione ai propri dipendenti. Il mutuatario non può confermare ufficialmente il livello di reddito e la banca perde un cliente solvibile.

4. Non esiste un meccanismo semplice per restituire denaro all'investitore in caso di insolvenza del mutuatario. Il costo di questi errori è molto alto: perdita del capitale, spese legali, spese amministrative, perdite di tempo, ecc.

5. Problemi di classificazione. È necessaria una valutazione affidabile del potenziale mutuatario, il limite dei mutuatari "cattivi". L'errata classificazione crea il problema dell'imposizione del rimborso dei fondi da parte del mutuatario.

6. Il problema delle garanzie. Il meccanismo per la vendita delle garanzie è un'impresa scomoda e costosa. La mancata registrazione del pegno sui beni mobili consente la vendita o la ri- pegno del bene dato in pegno da parte di un mutuatario senza scrupoli.

C'è anche il problema di valutare le reali capacità dei garanti, dovuto al fatto che la maggior parte delle banche russe risolve il problema della riduzione dei rischi di credito semplicemente trasferendoli ai garanti del mutuatario. Allo stesso tempo, diverse entità legali (sia grandi che medie e piccole imprese) sono spesso garanti, soprattutto con grandi quantità di credito. Nel contesto dei futuri prestiti di plastica, questa pratica verrà applicata ovunque, poiché è conveniente emettere al mutuatario una carta di plastica e, in caso di difficoltà con la restituzione del prestito, richiederla al garante - l'impresa in cui lui lavora. A prima vista, questo dovrebbe risolvere il problema, ma se guardiamo al problema in modo più ampio, questa politica creditizia non garantisce il successo nella misura in cui le banche fanno affidamento.

Avendo studiato le principali problematiche del prestito ai privati, possiamo proporre le seguenti modalità per risolverle:

1. Per lo sviluppo del mercato del credito ipotecario è necessario innanzitutto ridurre

tasso di interesse per un prestito eliminando il rischio di mancato pagamento da esso. È inoltre necessario introdurre una serie di modifiche e integrazioni ad alcuni atti legislativi della Federazione Russa volti alla formazione del mercato immobiliare a prezzi accessibili.

2. Per lo sviluppo del mercato del prestito educativo, è necessario:

Quadro legislativo per la fornitura di assistenza finanziaria a tutti coloro che desiderano e possono ricevere un'istruzione;

Una garanzia di rimborso del prestito da parte dello Stato, che gli consente di assumersi una parte significativa dei rischi.

3. In un ambiente competitivo, il vincitore sarà colui che riduce al minimo i rischi determinando in modo affidabile quale cliente è "buono" e quale è "cattivo" e offrirà ai mutuatari condizioni più favorevoli.

4. Le banche devono adottare una tecnologia all'avanguardia e applicarla per valutare potenziali mutuatari. Grazie a ciò, sarà possibile non aver paura della prossima concorrenza in questo mercato. In una tale situazione, le banche che decidono di sviluppare questo mercato dovrebbero avere quanto segue:

Informazioni consolidate sui clienti presentate in forma unificata. Le informazioni dovrebbero essere periodicamente aggiornate con i dati di tutte le filiali della banca. Tale archivio fungerà da ufficio crediti;

Un metodo affidabile di classificazione (l'affidabilità dovrebbe essere superiore al 90%) dei potenziali mutuatari e tagliando quelli "inaffidabili". Questo metodo ridurrà al minimo i rischi di mancato rimborso, il che consentirà di emettere prestiti più economici e, di conseguenza, attirerà più mutuatari. Allo stesso tempo, il profitto derivante dal prestito ai privati aumenterà in modo significativo;

Il modello di classificazione del debitore dovrebbe avere proprietà di replicabilità e adattamento allo stato del mercato, a ciascuna filiale della banca. Cioè, costruito sulla base di leggi generali, il modello dovrebbe essere adeguato alle caratteristiche peculiari insite in ciascun ramo. Ciò consentirà considerazioni locali, che ridurranno ulteriormente il rischio;

Il modello di classificazione dovrebbe essere periodicamente ridisegnato per riflettere le nuove tendenze del mercato. Questo raggiunge la sua rilevanza.

Dopotutto, uno e lo stesso non può essere usato

stesso approccio 5 anni fa e ora.

Al momento, le banche, in un modo o nell'altro, hanno esperienza in ciascuno di questi punti, ma le modalità sottostanti sono o troppo inerti per rispondere adeguatamente alle dinamiche di mercato, oppure troppo onerose (le soluzioni estere proposte sono paragonabili al reddito dei consumatori prestito nella forma attuale). Ecco perché i prestiti sono così costosi e la domanda per loro non è così grande. Un aumento dell'affidabilità e una diminuzione del costo consentiranno di abbandonare la pratica del trasferimento di rischi e costi ai mutuatari. Quindi tutti ne beneficeranno: sia le banche, mantenendo la redditività specifica allo stesso livello, sia i mutuatari attratti da condizioni più favorevoli. Tutto ciò sta diventando più rilevante in vista della futura rapida crescita del mercato del credito al consumo e della futura concorrenza.

Una delle principali misure per prevenire possibili perdite è una corretta valutazione della capacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni. La scelta dei criteri per esso è stata rilevante in tutti i periodi dello sviluppo dell'attività bancaria ed è già entrata nella letteratura economica come uno dei compiti principali nella determinazione del merito creditizio di un mutuatario. Altrettanto importante è il problema della corretta organizzazione della procedura di valutazione del credito come il più importante nel processo del credito.

Il merito creditizio del cliente nella prassi bancaria mondiale appare come uno dei principali oggetti di valutazione nella determinazione della fattibilità e delle forme dei rapporti creditizi. La capacità di ripagare un debito è associata alle qualità morali del cliente, alla sua arte e occupazione, al grado di investimento di capitale nel settore immobiliare, alla capacità di guadagnare fondi per estinguere il prestito e ad altri obblighi.

L'elenco degli elementi del merito creditizio del debitore e degli indicatori che li caratterizzano può essere più ampio o accorciato a seconda degli obiettivi dell'analisi, delle tipologie di prestito, delle condizioni del prestito, dello stato dei rapporti creditizi della banca con il debitore. I valori ottimali o accettabili di tali indicatori dovrebbero essere differenziati a seconda delle attività del mutuatario, delle condizioni specifiche della transazione, ecc.

Oggi esistono diversi metodi di base per valutare la solvibilità dei clienti. I sistemi differiscono tra loro per

il numero di indicatori utilizzati come componenti della valutazione complessiva del debitore, nonché i diversi approcci alle caratteristiche e alla priorità di ciascuno di essi.

I modelli di scoring vengono utilizzati principalmente nell'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di beni (prestito espresso) e nell'emissione di carte di credito. Lo scoring è un modello matematico (statistico), con l'aiuto del quale, sulla base della storia creditizia dei clienti esistenti, la banca determina la probabilità che un determinato cliente restituisca il prestito al momento stabilito. Il punteggio evidenzia quelle caratteristiche che sono più strettamente legate all'affidabilità o, al contrario, all'inaffidabilità del cliente.

La tecnica del credit scoring è una valutazione in punti delle caratteristiche che consentono di determinare con sufficiente attendibilità il grado di rischio di credito quando si fornisce un prestito al consumo a un determinato mutuatario. Gli indicatori più significativi per la previsione del rischio di credito possono essere indicatori quali età, numero di persone a carico, professione, reddito, costo della casa, ecc.

I vantaggi dei modelli di punteggio sono evidenti:

1) diminuzione del livello di insolvenza, rapidità e imparzialità del processo decisionale;

2) la capacità di gestire efficacemente il portafoglio crediti;

3) mancanza di formazione a lungo termine per i dipendenti del dipartimento crediti;

4) la capacità di condurre un'analisi espressa della domanda di prestito in presenza del cliente.

Tuttavia, nonostante gli aspetti positivi, l'utilizzo del credit scoring presenta una serie di difficoltà. Uno di questi è che la determinazione delle caratteristiche valutative viene effettuata solo sulla base delle informazioni su quei clienti a cui la banca ha già concesso un prestito. Un altro e più significativo problema è che i modelli di punteggio si basano su un campione dei primi clienti. In quest'ottica, i dipendenti della banca devono verificare periodicamente la qualità del sistema e, quando si deteriora, sviluppare un nuovo modello.

Si segnala che una decina di caratteristiche sono tratte dal questionario di domanda compilato dal mutuatario, mentre il resto dei dati viene archiviato nel database statistico per ulteriori aggiornamenti e analisi del punteggio. Al momento, le banche russe valutano caratteristiche come reddito, numero di persone a carico, proprietà di un'auto (allo stesso tempo, distinguono tra un'auto di produzione nazionale e straniera, assicurati di tenere conto del tempo trascorso dalla sua rilascio), la presenza di un appezzamento di terreno (la sua area e la distanza dal centro città), l'esperienza lavorativa, la posizione, l'istruzione.

Il rischio di credito è il principale rischio bancario, la cui gestione è un fattore chiave per determinare l'efficacia dell'operatività di una banca. Solitamente le banche costituiscono una parte significativa del loro reddito derivante dall'attività creditizia, pertanto assume particolare rilevanza una valutazione del potenziale profitto in relazione alla probabilità di mancato rimborso del finanziamento. In senso stretto, il rischio di credito è definito come il rischio esistente per il prestatore che il mutuatario non restituisca i fondi presi in prestito.

Recentemente nel nostro Paese si è assistito ad un'intensa crescita del mercato del credito e, in particolare, del settore del credito ai privati. Ciò comporta inevitabilmente un aumento dei rischi di credito, che sono assunti sia dai singoli istituti di credito e finanziari, sia dal sistema bancario del Paese nel suo complesso.

La crescita dei rischi è provocata contemporaneamente dall'espansione del contingente dei prenditori e dall'aumento dei volumi di impiego. In tale situazione, la qualità della gestione del rischio di credito nel credito al dettaglio acquista particolare rilevanza e diventa uno dei fattori di incremento della competitività di un istituto di credito nel mercato dei servizi bancari.

Quando emette un prestito, la banca, prima di tutto, è interessata all'affidabilità creditizia di un potenziale mutuatario, cioè alla capacità di estinguere completamente e in tempo i suoi obblighi di debito. È proprio il compito di scegliere mutuatari meritevoli di credito che i sistemi di scoring servono principalmente.

La parola punteggio stesso è tradotta dall'inglese come "punteggio" e significa letteralmente un punteggio quando si prende una decisione. Questo è un sistema speciale inventato da astuti finanzieri e programmatori d'oltremare. Ti consente di valutare in modo rapido ed efficiente il grado di rischio di un potenziale mutuatario. In altre parole, il programma di punteggio decide se vale la pena concedere un prestito a questa persona, a seconda che il mutuatario ottenga o meno un certo numero di punti. Naturalmente, questa decisione non viene presa da zero. Viene eseguito il backup per confronto con i casi già presenti nel database. In poche parole, il programma identifica tutti i mutuatari con tali dati e calcola la percentuale di prestiti rimborsati e non rimborsati, nonché il grado di possibili rischi.

La priorità nella formulazione del concetto di punteggio di credito è solitamente data a David Durand, che, nel suo studio del 1941 presso il National Bureau of Economic Research, ha utilizzato 7.200 storie di credito "buone" e "cattive" di prestiti con rimborso regolare da 37 aziende. Ha applicato il test del chi-quadrato per identificare le caratteristiche che distinguevano marcatamente "cattivo" da "buono" e ha sviluppato un indice di performance progettato per dimostrare quanto fosse efficace una determinata caratteristica nel differenziare il rischio ("buono" / "cattivo") tra i richiedenti un prestito . Ha poi utilizzato la funzione discriminatoria per sviluppare modelli di credit scoring.

Secondo Fair Isaac, attualmente oltre il 90% delle banche nei paesi sviluppati utilizza il credit scoring. Sta diventando sempre più popolare tra le banche russe.

Quindi, il compito principale che viene risolto quando si concede un prestito con l'aiuto dello scoring è la valutazione dei rischi e la loro gestione in base alla previsione, con quale probabilità un determinato mutuatario può essere in ritardo sui pagamenti del prestito, ovvero un metodo statistico per valutare il merito di credito del mutuatario.

In secondo luogo, il punteggio è il processo di automazione del processo decisionale. Nel processo di concessione di un prestito, le banche sono interessate a studiare la solvibilità del futuro consumatore del prestito. Lo scopo di questo studio è modellare o prevedere la probabilità che un richiedente un prestito venga classificato come cliente attraente o poco attraente.

In pratica, il punteggio sembra alberi decisionali: è un modello costruito su una catena logica di regole che cercano di descrivere le relazioni individuali tra i dati rispetto al risultato atteso. La struttura degli alberi decisionali mostra apertamente il ragionamento delle regole e quindi rende facile la comprensione del processo decisionale.

Se un istituto di credito utilizza il credit scoring in modo corretto e adeguato, acquisirà un effettivo vantaggio competitivo per mantenere e migliorare la propria posizione competitiva nel mercato e sopravvivere a lungo nei confronti dei concorrenti.

C'è un proverbio tra i banchieri professionisti: "Una scorecard è buona quanto i dati".

Quasi tutto viene preso in considerazione nella valutazione del punteggio: sesso, età, professione, esperienza lavorativa, famiglia e figli, importo richiesto come prestito ... L'età di un mutuatario affidabile è solitamente 25-45 anni. In teoria le banche promettono di concedere prestiti sia a chi ha 21 anni sia a chi ne ha già 50. Ma in pratica sembra tutto molto diverso.

Lo stesso vale per lo stato civile. La Banca desidera vedere come propri clienti cittadini rispettabili e responsabili. Avere una famiglia è un indicatore di responsabilità. Pertanto, a parità di altre condizioni, è più probabile che la banca conceda un prestito a un cliente sposato che a uno single.

La professione svolgerà un ruolo enorme nella valutazione del punteggio. Un conto è essere un insegnante che spiega serenamente ai bambini come si calcola la discriminante, un altro è essere un vigile del fuoco che, a rischio della vita di questi stessi bambini, semmai salva. A parità di reddito, età e stato civile, è più probabile che un prestito venga concesso a un rappresentante di una professione meno pericolosa. Le banche considerano anche le specialità "inaffidabili" legate alla sfera dell'intrattenimento, principalmente il gioco d'azzardo e lo spettacolo. È vero, le banche sono spesso fedeli ai dipendenti di caffè e ristoranti: le persone vogliono sempre mangiare. Ma allo spettacolo, una pancia vuota è sorda. Quindi un cameriere avrà maggiori possibilità di ottenere un prestito rispetto a un cantante che esegue musica dal vivo nello stesso ristorante.

Non dimenticare la grande e potente crisi finanziaria. Se prima i costruttori e gli agenti immobiliari erano clienti benvenuti e affidabili, ora le loro sfere di lavoro sono considerate molto instabili. Lo stesso vale per broker, commercianti, assicurazioni e lavoratori di viaggio. Pertanto, non dovresti essere offeso da una banca che ha rifiutato un prestito: il rischio è troppo alto.

Ma le banche ora sono fedeli ai "dipendenti statali". Medici, insegnanti, insegnanti, alcuni agenti di polizia (principalmente indagini e inchieste), persino i ferrovieri hanno buone possibilità di ottenere un prestito. Anche i rappresentanti delle professioni "senza tempo" - parrucchieri, cuochi, meccanici - sono "stimati in grande considerazione" da molte banche. La cosa principale è che il mutuatario è un dipendente.

Le banche non sono molto contente per gli uomini d'affari di medio livello: non solo la loro attività può fallire, ma gli uomini d'affari sono anche più problematici nel servire un prestito. Se perdi la tua “sedia” con un reddito elevato, oggi non è facile trovare rapidamente un nuovo lavoro con un reddito simile. È anche difficile per i funzionari ottenere un prestito con il loro piccolo stipendio: le "tangenti" nel certificato 2-NDFL, purtroppo, non sono indicate.

Qualsiasi banca che si rispetti controlla anche le informazioni sul luogo di lavoro. Ma lo fa non più con l'aiuto di un programma di punteggio, ma attraverso i database della Cassa pensione (come Sberbank). O con l'aiuto del tuo servizio di sicurezza, che può controllare contemporaneamente altre circostanze della tua vita. Ad esempio, il mutuatario ideale non dovrebbe avere precedenti penali o "punti oscuri" nella sua biografia, come essere catturato dai pirati somali.

Per diventare il mutuatario ideale, a volte è necessario soddisfare alcuni requisiti piuttosto originali. Ad esempio, è consigliabile lavorare nella specialità che hai ricevuto presso l'istituto, soprattutto se ti sei appena laureato in questo istituto. A proposito, con l'avvento della crisi finanziaria, molte banche non sono più credibili con 3 mesi di esperienza lavorativa in un posto - almeno sei mesi e preferibilmente diversi anni. Allo stesso tempo, anche la crescita della carriera nella biografia sarà un grande vantaggio.

Più qualità corrispondono al ritratto del mutuatario ideale, maggiori sono le possibilità di un verdetto positivo. Ma a volte la logica del programma di punteggio produce soluzioni che sembrano divertenti per un cliente inesperto. La ragazza manager, sorridendo, dice che le è stato concesso un prestito al consumo senza problemi, e che al suo convivente è stato rifiutato la stessa banca, anche se età, campo di attività e reddito sono assolutamente gli stessi. L'analisi del punteggio ha mostrato che gli uomini sono più spesso non paganti e il programma si è pronunciato a favore della ragazza.

Il mutuatario ideale oggi è una persona di 30-40 anni che riceve uno stipendio "bianco", con un coniuge (o coniuge), ha un'istruzione superiore e una solida esperienza lavorativa. "E se questa persona ha anche proprietà, allora questa può essere considerata una" ancora di salvezza "in caso di situazioni di forza maggiore, da cui oggi nessuno è assicurato.

Va ricordato che le banche non perdonano l'inganno. Mai. Se il servizio di vigilanza scopre che il potenziale mutuatario ha fornito dati volutamente errati (ad esempio, il modulo 2-NDFL del garante "stilato"), il prestito non verrà erogato.

Il consiglio principale che i banchieri danno ai mutuatari è di dire la verità su se stessi, solo la verità e nient'altro che la verità. Secondo loro, non è così spaventoso avere cinque figli, come fa paura indicare nel questionario che ce ne sono quattro o tre.

Tuttavia, se una banca ha rifiutato un prestito, un'altra può benissimo emetterlo, perché ogni banca ha la propria strategia di credito.

Pertanto, un potenziale cliente viene valutato utilizzando un modello di punteggio, una sorta di tester che determina le caratteristiche espresse matematicamente del mutuatario, indicando la sua capacità di rimborsare il prestito in tempo. Poiché la base per il credit scoring sono le leggi statistiche, la valutazione di un potenziale mutuatario non è sempre corretta. In caso di errore, la banca perde denaro: o il mutuatario non rimborsa il prestito o la banca rifiuta immeritatamente un potenziale cliente.

I vantaggi del punteggio:
- ottimizzazione dei costi per l'esame di una domanda attraverso l'automazione del processo decisionale e l'emissione di un prestito;
- ridurre i tempi per l'esame della domanda, aumentando il numero e la velocità delle domande evase;
- mancanza di parere soggettivo di un esperto al momento della decisione di un prestito;
- determinazione del livello di redditività e rischiosità del portafoglio crediti, ecc.;
- individuazione e prevenzione di tentativi fraudolenti.

Svantaggi del punteggio:
- il programma valuta non una persona reale, ma le informazioni che riporta su di sé e un cliente ben addestrato può presentare dati su di sé in modo tale da essere quasi garantito di ricevere un prestito;
- la valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base dei dati relativi ai prenditori cui è stato erogato il prestito. Si può solo immaginare il comportamento dei mutuatari a cui sono stati negati i prestiti.

Inoltre, i modelli di scoring richiedono un costante affinamento e aggiornamento, poiché nel tempo cambiano sia le condizioni socio-economiche che quelle creditizie, nonché le persone stesse.

In Russia, lo sviluppo del punteggio (nel suo significato originale) è limitato dai volumi di prestito ancora bassi per gli standard occidentali, nonché dalle condizioni socio-economiche in rapida evoluzione. Le banche e le agenzie di rating russe non dispongono di informazioni sufficienti sui clienti per costruire modelli matematici efficaci che garantiscano la domanda di prestiti al dettaglio, da un lato, e minimizzino i rischi bancari, dall'altro.

Per risolvere questo problema, le banche possono essere incoraggiate ad agire in due modi.

Il primo modo è quello di utilizzare un modello sviluppato all'estero, con la sua obbligatoria "calibrazione" di adattamento alle realtà russe, che richiederà tempo e denaro.

Il secondo modo è abbandonare l'uso dello scoring nella fase iniziale e concedere prestiti a tutti sulla base di un controllo standard per accumulare la storia creditizia necessaria. Successivamente, le banche potranno sviluppare il proprio modello di scoring basato su questi dati di valutazione degli esperti, che è piuttosto intuitivo, molto efficace, ma anche più costoso per una banca o un'agenzia.

Il punteggio è quindi un sistema automatizzato di valutazione del rischio di credito ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale e che sta guadagnando popolarità anche in Russia. Come fonte di scoring viene utilizzata una serie di informazioni sui clienti passati, sulla base delle quali, utilizzando vari metodi di classificazione statistici e non, viene effettuata una previsione sul merito creditizio dei futuri prenditori. I sistemi di scoring, con i loro pro e contro, consentono ai dipendenti della banca di prendere rapidamente decisioni sul prestito, adeguare i volumi di prestito a seconda della situazione di mercato e determinare il rapporto ottimale tra la redditività delle operazioni di prestito e il livello di rischio.

Il concetto di valutazione del punteggio del merito creditizio del cliente

Definizione 1

Lo scoring è un modello statistico o matematico che utilizza i dati delle storie creditizie dei clienti della banca, e in definitiva è possibile calcolare la probabilità che il prossimo potenziale mutuatario restituisca in tempo i fondi ricevuti.

Questa metodologia per valutare un mutuatario è una somma ponderata di un certo insieme di caratteristiche in una forma molto semplificata. Ciò è necessario per la formazione dell'indicatore aggregato. Questo indicatore viene ulteriormente confrontato con la cosiddetta linea di pareggio.

Tale valutazione della solvibilità del mutuatario è necessaria per determinare l'indicatore integrale di ciascun potenziale cliente, e il risultato ottenuto deve essere confrontato con la suddetta linea (di conseguenza, solo quei mutuatari che hanno questo indicatore al di sopra della linea di pareggio saranno in grado di ottenere un prestito).

Di solito, nell'economia nazionale, le banche utilizzano modelli adattati di valutazione del punteggio del merito creditizio di un individuo, che sono adattati alle condizioni russe.

In primo luogo, viene data una valutazione preliminare della possibilità di ottenere un prestito, sulla base dei dati dei moduli di richiesta dei mutuatari. Sulla base delle risultanze dei moduli di domanda compilati, vengono firmati i protocolli per la valutazione della possibilità di erogare finanziamenti.

Esempio 1

Se la dimensione dei punti è inferiore a 30, i protocolli registrano il rifiuto di fornire un prestito, ma se sono stati ottenuti più di 30 punti, nella fase successiva il rischio viene valutato in modo più approfondito, tenendo conto di ulteriori indagini .

Vantaggi e svantaggi del credit scoring

Le tecniche e i modelli di punteggio consentono di:

ridurre il rischio di insolvenza del prestito;
prendere decisioni sulla concessione di un prestito in modo rapido e imparziale;
permetterti di gestire efficacemente il tuo portafoglio crediti;
non c'è bisogno di dedicare molto tempo alla formazione dei dipendenti del dipartimento prestiti;
è possibile condurre un'analisi espressa della domanda di prestito in presenza del cliente.

I limiti del meccanismo di punteggio includono il fatto che può essere applicato solo alle informazioni su quei clienti a cui la banca ha già concesso un prestito. Inoltre, i dipendenti della banca devono controllare periodicamente la qualità della metodologia e dell'analisi e sviluppare una nuova metodologia di punteggio.

Un ulteriore miglioramento della metodologia di punteggio amplierà e modificherà l'elenco delle caratteristiche valutate dei prestiti.

Quando si utilizza il prestito ipotecario ai cittadini, la sottoscrizione del mutuatario, la cosa più importante è la valutazione del pagamento tempestivo dei pagamenti sul prestito. Si stima il rapporto tra l'entità delle obbligazioni mensili del mutuatario e il reddito familiare totale per lo stesso periodo, ecc.

Il processo di valutazione del merito creditizio dei mutuatari

Solitamente, per analizzare il merito creditizio di un potenziale mutuatario, vengono richiesti:

una copia dei documenti di identità del mutuatario;
conferma del reddito del cliente: certificato nel modulo 2-NDFL, copia della dichiarazione dei redditi nel modulo 3-NDFL;
Inoltre, possono anche richiedere documenti di proprietà della proprietà e altri, che possono confermare la solvibilità e la reputazione aziendale del cliente.

Gli specialisti della banca analizzano la solvibilità di un singolo mutuatario sulla base dei dati sul reddito medio mensile e dell'importo delle detrazioni per i sei mesi precedenti, nonché delle informazioni basate sul questionario. Il risultato è calcolato come reddito medio mensile meno tutti i pagamenti obbligatori ed è corretto da un fattore di correzione che differisce a seconda dell'importo del reddito (da 0,3 a 0,6). Maggiore è il reddito, maggiore è l'adeguamento.

Osservazione 1

Al momento, il metodo più universale per valutare il merito creditizio è il metodo per valutare la posizione finanziaria del cliente.

Per mitigare e controllare i rischi, le banche devono valutare la condizione finanziaria del mutuatario su base trimestrale.

Per migliorare la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche, si propone di utilizzare il sistema di scoring nella determinazione del volume dei prestiti erogati.

I punteggi di credito sono progettati per misurare il rischio di insolvenza di un potenziale mutuatario, tenendo conto di vari fattori della storia creditizia. Le formule per il calcolo dei punteggi di credito di solito non sono divulgate dalle banche occidentali, ma in generale vengono utilizzate le seguenti componenti, che possono essere considerate come esperienza applicabile:

Il 35% è una storia creditizia - la presenza o l'assenza di informazioni compromettenti. Fallimento, pegni, decisioni giudiziarie, accordi, confische, riscatto di beni, ritardi nei pagamenti possono diventare motivo di rifiuto di erogazione del prestito.
Debito 30% - Questa categoria esamina una serie di misurazioni specifiche del debito, incluso il numero di conti scoperti, impegni di prestito esistenti e acquisti rateali.
Il 15% della quota ricade sulla durata della storia creditizia - il periodo medio del prestito e la durata del prestito iniziale.
10% è la valutazione delle tipologie di finanziamento utilizzate (rate, scoperti, credito al consumo, mutui), mostra la storia della gestione delle varie tipologie di finanziamento.
La quota del 10% della valutazione ricade sul numero di richieste di prestito - il rating del mutuatario diminuisce se le richieste sono state presentate in grandi quantità di recente (14-45 giorni).

I modelli di punteggio dovrebbero essere basati su dati aggiornati e rapidamente riconfigurati quando la politica creditizia della banca cambia.

Nel funzionamento del modello di scoring, un ufficio crediti svolge un ruolo importante. È necessario studiare la storia creditizia del potenziale mutuatario e del coniuge del richiedente. Tutti i tipi di entrate e spese del mutuatario devono essere documentati.

Esempio 2

I prestiti non dovrebbero essere concessi a cittadini che hanno pagamenti in base a documenti esecutivi per un importo pari o superiore al 50 percento del loro reddito netto. Inoltre, una garanzia di un individuo le cui detrazioni dal salario eguagliano o superano il 50 percento del reddito netto non dovrebbe essere accettata come garanzia per i prestiti.

La figura 1 mostra le informazioni sviluppate dalle banche estere per ottenere informazioni sulla finalità del prestito, le caratteristiche personali del debitore e la storia creditizia del debitore.

Figura 1. Variabili utilizzate nei modelli di scoring per la valutazione del merito creditizio dei prenditori. Author24 - scambio online di documenti per studenti

Nel valutare i rischi di credito dei potenziali mutuatari, vengono presi in considerazione una serie di fattori: età, stato civile e istruzione, numero delle persone a carico, luogo di residenza del cliente, professione, anzianità di servizio, esperienza lavorativa attuale. Oltre alle seguenti informazioni finanziarie: reddito e passività regolari del cliente; storia creditizia, che include fatti come il rimborso del prestito di alta qualità; previa positiva collaborazione con la banca, se il cliente è già cliente della banca.

Quando emettono prestiti, le banche si sforzano di ottenere il massimo profitto e garantire il ritorno dei fondi trasferiti al mutuatario. Al fine di ridurre il rischio di insolvenze, gli istituti finanziari analizzano attentamente tutti i richiedenti e approvano solo le domande che potrebbero essere soddisfatte.

Valutazione del merito creditizio di un mutuatario - un individuo viene spesso effettuato utilizzando (dal punteggio inglese - "scoring"). Il modello di scoring analizza i fattori che influenzano il rischio di insolvenza del prestito e fornisce raccomandazioni per l'approvazione o il rifiuto. Quando si richiede un prestito, al mutuatario viene prima chiesto di compilare un questionario. È sulla base di questi dati che viene assegnato il punteggio. Per ogni parametro, il cliente riceve un certo numero di punti, ci sono coefficienti crescenti e decrescenti. Il risultato finale era precedentemente calcolato manualmente dai dipendenti della banca, oggi viene eseguito automaticamente in programmi speciali.

Dove viene applicato il punteggio

Il modello di scoring è ampiamente utilizzato nel campo della microfinanza e del prestito espresso, dove è necessaria meno di 1 ora per rivedere i dati di un potenziale mutuatario e prendere una decisione. Per verificare la solvibilità, le informazioni della domanda compilata vengono inserite in un programma speciale. Il sistema confronta automaticamente i dati specificati dal potenziale mutuatario con le statistiche. Quindi, se il database contiene informazioni che persone di età o professione simili spesso non restituiscono il prestito, la decisione sulla domanda potrebbe essere negativa. In tali casi, la banca o l'organizzazione di microfinanza di solito rifiuta il potenziale mutuatario senza fornire motivazioni.

Vantaggi del sistema di punteggio CREDIT CAPACITY

Velocità del processo decisionale. Se un impiegato di banca è coinvolto nell'analisi della solvibilità del mutuatario, ciò richiederà molto tempo. Uno specialista deve controllare in modo indipendente ogni parametro, inserire manualmente tutti i risultati ottenuti e trarre una conclusione. Con l'ausilio di moderni sistemi di scoring per la valutazione del merito creditizio, i dati vengono elaborati rapidamente, il che significa che una decisione viene presa tempestivamente.

Obiettività. Anche un professionista esperto e qualificato può sbagliare nei calcoli o formarsi un'opinione preconcetta a causa di un atteggiamento personale nei confronti di un cliente. Lo scoring score è un indicatore di merito creditizio molto più oggettivo, perché calcolato in automatico. Un impiegato di banca non può influenzare il funzionamento dell'algoritmo.

Redditività finanziaria. L'utilizzo di un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio può ridurre significativamente la quota di default. Ciò non solo aumenta il profitto della banca, ma le consente anche di offrire tariffe più vantaggiose per i suoi clienti. Il livello di mancato rimborso influisce direttamente sugli interessi sui prestiti, quindi anche i pagatori coscienziosi sono interessati a ridurlo.

Da cosa dipendono i risultati del punteggio

Il punteggio finale quando si utilizza qualsiasi modello di punteggio è costituito da una serie di indicatori. Prima di tutto, vengono controllati i dettagli del passaporto del mutuatario, le informazioni sul luogo di residenza e altre informazioni di contatto. Questa è la fase preliminare in cui vengono esclusi i richiedenti con documenti non validi. Quindi vengono analizzati altri fattori.

Informazioni personali sul cliente. La valutazione del punteggio tiene conto dello stato civile del mutuatario e della presenza di figli minorenni. Viene presa in considerazione anche l'anzianità di servizio nell'ultimo posto di lavoro.
Solvibilità del richiedente. Uno dei fattori più significativi che influenzano un punteggio. Per ottenere l'approvazione, è importante dimostrare di disporre non solo di fondi sufficienti per rimborsare il prestito, ma anche di pagamenti regolari. Per valutare la posizione finanziaria e l'affidabilità creditizia nella maggior parte dei casi (soprattutto quando si emettono prestiti di grandi dimensioni), è necessario fornire documenti dal luogo di lavoro: un certificato 2-NDFL o sotto forma di banca. A volte vengono presi in considerazione anche i costi del richiedente (per il mantenimento delle persone a carico, utenze, ecc.).
Storia del credito. Quando si valuta il merito creditizio dei clienti, è obbligatorio controllare i debiti e le insolvenze su prestiti precedentemente contratti. La banca può, previo consenso, ricevere i dati del richiedente dall'ufficio crediti (BCH), che riflette tutte le informazioni necessarie. Il sistema tiene conto anche della presenza o meno di regolari pagamenti sui prestiti in essere. Il BKI registra lo storico delle domande presentate dal richiedente: la presenza di una grande percentuale di rifiuti da parte di altri istituti finanziari può ridurre la valutazione.

Comportamento transazionale. Se il mutuatario è un cliente del libro paga o ha un deposito in banca, il punteggio nella determinazione del merito creditizio può essere aumentato. Questo tiene conto dell'ammontare dei risparmi sul conto e della loro dinamica.

Il sistema di punteggio controlla tutti i dati separatamente e li confronta tra loro per identificare possibili contraddizioni. La conferma dell'affidabilità delle informazioni specificate è la presenza di una connessione tra le entrate e le spese del potenziale mutuatario, luogo di lavoro e indirizzo di residenza, ecc.

Analisi dei dati di punteggio

In base al risultato ottenuto, il sistema prende una decisione:

ok- il punteggio è alto, l'applicazione può essere trasferita al livello successivo;
rifiuto- il richiedente ha ottenuto un punteggio troppo basso, quindi l'esame della richiesta è terminato;
analisi aggiuntiva richiesta- il sistema non dispone di dati sufficienti per fornire una valutazione adeguata. In questo caso, lo specialista della banca esamina autonomamente il questionario del richiedente e chiarisce le informazioni. Per confermare gli aspetti controversi, al richiedente potrebbe essere richiesto di presentare ulteriori documenti. Dopo la revisione manuale, viene presa una decisione finale sulla domanda.

Come ottenere un punteggio elevato

Eliminare le insolvenze sui prestiti. Per aumentare le tue possibilità di ottenere una buona valutazione e approvazione della tua domanda, devi avere una storia creditizia pulita. Ciò significa che il richiedente non deve avere insolvenze su altri prestiti o debiti insoluti. Pertanto, anche se stai affrontando difficoltà finanziarie, è importante tenere traccia della tua storia creditizia. È meglio fornire alla banca prove documentali di insolvenza temporanea in tempo e sviluppare uno schema di ristrutturazione del debito o di differimento. Ciò chiuderà il prestito in corso e aumenterà la probabilità che ne venga approvato uno nuovo.

Aprire un deposito bancario. Nella maggior parte delle banche, puoi ottenere punti aggiuntivi se hai un conto, quindi è meglio effettuare un deposito in anticipo.

Indicare nella domanda solo informazioni reali. Il punteggio è anche influenzato dall'accuratezza della compilazione del questionario. Le informazioni devono essere oggettive e veritiere: i dubbi sull'attendibilità delle informazioni possono diventare motivo di rifiuto del prestito.

Prestare attenzione alla pertinenza dei contatti nel questionario. Per aumentare il punteggio di credito del punteggio, è necessario indicare solo le informazioni di contatto reali nel questionario. L'impiegato della banca deve essere in grado di raggiungere tutti gli abbonati i cui numeri di telefono sono stati inseriti dal potenziale mutuatario. Qualora non sia possibile contattarli, i dati specificati possono essere considerati inesatti. Questo è uno dei motivi per rifiutare il credito.

Se il punteggio è troppo basso e la domanda è stata respinta, ciò potrebbe indicare che il modello e l'algoritmo di una determinata banca non sono adatti al mutuatario. Gli istituti finanziari spesso utilizzano i propri sistemi, che tengono conto di un diverso insieme di fattori.

Cosa fare in caso di rifiuto

Con un punteggio basso, il sistema di solito rifiuta semplicemente la domanda e il cliente non viene informato sui motivi di tale decisione. I dipendenti della banca spesso consigliano di ripetere la richiesta dopo alcuni mesi. In alternativa, puoi provare a fare domanda a un altro istituto finanziario. Tuttavia, questo va fatto con cautela: tutti i rifiuti vengono registrati nella storia del credito e, se sono troppi, il punteggio diminuisce. Per conoscere la disponibilità e il numero di domande respinte anche prima di contattare la banca, è possibile inviare una richiesta alla BCI.

Il modello di scoring non fornisce risultati oggettivi e rilevanti se il cliente richiede un prestito per la prima volta. Per tali casi, alcune banche utilizzano solo l'elaborazione manuale delle domande da parte di specialisti. Allo stesso tempo, infatti, a tali clienti vengono spesso offerte condizioni meno favorevoli, tassi di interesse più elevati e un importo del prestito ridotto. Quindi la banca riduce le perdite da possibili mancati rimborsi. Tuttavia, se rimborsi il primo prestito in tempo e senza ritardi, questo si rifletterà nella tua storia creditizia, quindi la prossima volta puoi contare su un voto più alto.

Per utilizzare i servizi della NBCH per lo sviluppo e/o l'utilizzo delle modalità del sistema di punteggio, compilare il modulo di richiesta sul sito web.