Modello a scorrimento per entità legali. Livello di crediti. Caratteristiche tecniche Scorring.

Il lavoro stabile della Banca dipende dal numero di domande di credito e importi di fondi restituiti dai mutuatari. Qualsiasi istituto bancario è interessato a rilasciare denaro non appena restituito in modo tempestivo, ma ha portato i massimi profitti. Prima di emettere prestiti e prestiti, i dipendenti controllano il cliente, analizzare i rischi di credito e la solvibilità. Ciò utilizza una valutazione del punteggio dell'atmorosità del credito di un individuo.

Essenza del sistema

Il modo più comune e affidabile per valutare l'affidabilità del cliente utilizzata dalle banche - punteggio. Tradotto dall'inglese Questo termine significa conteggio della quantità di punti in una modalità automatizzata.

Viene applicato in un certo numero di paesi, consente di analizzare le informazioni sul mutuatario, in base alla sua storia del credito e alla totalità degli indicatori. Il sistema delle caratteristiche in esame evita tali inesattezze e errori che si verificano nel lavoro degli ispettori del credito. Il fattore umano diventa spesso il motivo per il rilascio di un prestito a clienti inaffidabili.

Il controllo consente di ottenere un indicatore di punteggio specifico che caratterizza il grado di rischio in relazione a una determinata persona. Questo valore è confrontato con il valore del valore sufficienza. Un indicatore che supera la soglia stabilita conferisce al cliente la possibilità di fare una soluzione positiva. Se il valore non raggiunge la soglia, la banca si rifiuterà.

Il sistema di valutazione del punteggio è caratterizzato da una certa complessità. Richiede lo studio di diversi criteri e indicatori:

• dati da passaporto, registrazione e indirizzo di alloggi reali, telefoni contatti disponibili (questa è una valutazione primaria con l'identificazione di un cliente, che consente di tagliare immediatamente le persone con documenti scaduti o fornire ovviamente informazioni false);
• paolo, età umana, il suo stato civile, la presenza di bambini minori o altri dipendenti, esperienza lavorativa e informazioni dall'ultimo lavoro;
• solvibilità stabile (verifica sulla base delle attuali condizioni finanziarie fornite dai documenti che indicano il salario ufficiale mensile);
• storia creditizia - Le informazioni sono prese nell'Ufficio di credito delle storie di credito, tengono conto della tempestività del rimborso dei prestiti e del ritardo, il numero di chiamate alle banche e ai guasti.

I minori dei bambini minori esaminano come fattore negativo, quindi la sfera finale diminuisce, presi in considerazione quando si prende una decisione della Banca.

Inoltre, se uno o più fallimenti si trovano quando si contattano le organizzazioni finanziarie, influenzerà negativamente la considerazione dell'applicazione.

Un criterio importante - obblighi esistenti e prestiti non restituibili. In caso contrario, la Banca può ridurre l'importo del prestito, originariamente specificato nell'applicazione, o di rifiutarli.

Vantaggi e svantaggi

Le banche sono attivamente modificate e migliorate dai modelli di punteggio per valutare l'affidabilità creditizia del mutuatario. Le inesattezze sono rivelate, gli aggiustamenti sono fatti a seconda che il cliente si rivolga alla banca con l'intenzione di ottenere un prestito.

Ad esempio, in relazione a persone che invio prima di presentare un'applicazione, il punteggio non è valido e informativo. Pertanto, è impossibile fare a meno della partecipazione di un esperto di credito e speso personalmente l'ispezione. Il prestito può essere decorato, ma sulle condizioni di un aumento del tasso di interesse e di un piccolo importo del prestito. Quindi la Banca viene riassicurata e apre una storia creditizia per il futuro, sulla base del quale può essere condotta una valutazione chirurgia.

I vantaggi di tale valutazione includono:

• minimizzazione del rischio di non ritorno emesso da somme;
• la possibilità di effettuare una soluzione rapida e ragionevole per il rilascio di un prestito;
• gestione del portafoglio di prestiti efficiente;
• riduzione del tempo per la formazione e la formazione di un caso di prestito;
• la capacità di spendere una valutazione espressa in presenza del richiedente e apprezzare le sue possibilità di ricevere un prestito.

Gli esperti che lavorano per migliorare il modello di punteggio stanno periodicamente espandendo e modificano i criteri valutati per i clienti. Questo approccio nel lavoro delle banche ti consente di elaborare un database completo sul cliente, che accelererà il processo decisionale e contribuirà a valutare le dinamiche sia di un conto di credito specifico che dell'intera storia nel suo complesso.

Procedura di valutazione

Nei modelli sviluppati di stime di punteggio, ci sono 5 blocchi di caratteristiche richieste. Ognuno di loro include un complesso di fattori che ti consentono di analizzare e valutare il cliente da tutti i lati. La decisione sui prestiti emittenti è effettuata sulla base dei dati personali studiati del mutuatario e della conclusione che il servizio di sicurezza sopporterà. Sistema di punteggio esamina 5 blocchi principali:

• stato sociale;

• stato sociale;
• situazione economica (fonti ufficiali e aggiuntive di fondi, titoli, profitti da proprietà di leasing, dividendi sui depositi);
• situazione immobiliare (tutti i tipi di proprietà, cottage estivi, autoveicoli, yacht, nonché assicurazione);
• parametri del prestito previsto (importo, periodo di credito, contributo iniziale, dati sui garanti);
• valutazione della reputazione aziendale (la presenza di record criminale eseguito o insoddisfatto, la presentazione dei legislatori civili al cliente, la frequenza della presentazione delle applicazioni ad altre banche e l'emissione simultanea dei prestiti in diverse istituzioni).

I valori per tutti i blocchi sono calcolati da diversi metodi: dalla formula, con l'aiuto di una rete neurale o da un sistema di esperti di produzione. L'ultimo creditizio può essere determinato dalla formula: Z \u003d 0.15x1 + 0.3x2 + 0.15x1 + 0.3x2 + 0.25x3 + 0.3x4 (Z - la valutazione risultante, X1 - Stato sociale, X2 - Situazione economica, X3 - Posizione della proprietà, X4 - Reputazione aziendale) . Le designazioni numeriche presenti nella formula sono i coefficienti dei fattori di rischio che aiutano a determinare il grado di credito creditizio.

L'acciaio viene effettuata in modalità nascosta. Tutte le informazioni vengono inserite in un'unità analitica che funziona sulle impostazioni delle "Soluzioni utilizzate". Dopo il computer automatico effettuato, il sistema trasmette l'ispettore del credito i valori ottenuti. Sulla base di ciò, la categoria di "qualità" di un particolare cliente e la probabilità del suo "default" è determinata. Inoltre, sulla base dell'analisi del punteggio, le raccomandazioni possono essere fornite all'importo della quantità, del temporizzazione e degli altri parametri di credito.

Va tenuto presente che l'affidabilità creditizia del cliente dipende non solo dai singoli parametri e dalle loro valutazioni, ma anche sulla situazione macroeconomica generale nello stato.

Tipi di metodi

Nella pratica del credito bancario ci sono diversi modi per condurre la valutazione del punteggio. A seconda di ciò, si distinguono i seguenti modelli di analisi:

• la creazione di frodi - la procedura per il calcolo dei truffatori che è riuscito a superare le fasi precedenti dei test, ogni banca utilizza il proprio sistema, che è una società segreta commerciale;
• il punteggio dell'applicazione è un modello standard per stimare la solvibilità e l'affidabilità del mutuatario in base ai dati del questionario e contando il numero di punti;
• punteggio comportamentale - Analisi delle possibili variazioni della solvibilità del cliente, la sua relazione con il prestito, che può influenzare l'importo finale;
• cOLLECTION-DERING - LAVORO TENUTO A RESO, la procedura si applica ai clienti problematici, i debiti non pagati, include sia l'avvertimento che il trasferimento di business a corte o collezionisti.

Inoltre, le banche sono complementari con i clienti, identificando altre esigenze e ottenere l'opportunità di offrire qualsiasi prodotto bancario. Questa è la fase della stima pre-vendita del potenziale mutuatario. L'analisi del marketing include anche uno studio sulla probabilità che il cliente concorda con le condizioni di prestito proposte. Per il futuro, la Banca stima i rischi della cessazione di qualsiasi relazione con il cliente sulla sua iniziativa.

Il sistema di scrolling della verifica è simile in molte aziende finanziarie del mondo. Pertanto, ogni cliente ha l'opportunità di pre-testare la propria cronologia creditizio e risparmiare tempo quando viene rilasciata l'applicazione.

Se viene ricevuto un fallimento in una banca, è necessario applicare attentamente ad altre società. Le soluzioni più negative, meno probabilità di ottenere un prestito, poiché la valutazione di un individuo diminuisce bruscamente.

Il chirurgo (dal punteggio inglese, il conto) è un modo per valutare il merito di credito. Come mutuatario, soking è interessante per l'autodiagnosi: scopri le ragioni per rifiutarsi di pretendere o valutare le possibilità di un prestito futuro. Nell'articolo, dimmi come scoprire il tuo punteggio di punteggio e come aumentarlo.

Principio di operazione Scherling

Per valutare l'affidabilità creditizia del punteggio, hai bisogno di dati. I dati possono essere provenienti da fonti diverse: cronologia creditizio, questionario dei mutuanti, i social network, ecc. I processi di punteggio dei dati e espone una stima in punti. Più alto è il punteggio di punteggio, maggiore è la possibilità di ottenere un prestito su termini favorevoli.

Punteggio di punteggio: il valore non è permanente. Cambia a seconda delle azioni del mutuatario. Ad esempio, il mutuatario ha preso un prestito - il carico di credito è aumentato e il punteggio di punteggio è diminuito. Schiacciato il pagamento - il punteggio è caduto ancora più basso. Se il mutuatario ordinatamente senza eccellenza paga un prestito - il punteggio aumenterà.

Tipi di punteggio

Le banche utilizzano applicazioni, punti comportamentali e fraudolenti.

APPLICAZIONE SCORDING È diviso in sociodemografico e credito. La prima analizza il profilo del mutuatario: età e pavimento, lavoro, esperienza, dimensione del reddito. La seconda analizza la storia del credito: quanti prestiti prese il mutuatario, come pagare quanto paga ora, ecc.

Punteggio comportamentale Prevede come il mutuatario pagherà un prestito: uniformemente, con in anticipo o con ritardo. Il punteggio comportamentale può contenere, ad esempio, una banca salariale - sa come il mutuatario usa la carta quanti soldi e cosa sta spendendo.

Punteggio fraudolento Combatte con il non-pagamento intenzionale di prestiti. Questo punteggio analizza le basi del Ministero degli Affari Interni, FSSP, il servizio di sicurezza interna, nonché i dati sospetti nella storia del credito, come il frequente cambio di indirizzi e telefoni.

Ti piace un mutuatario può valutarti con due tipi di punteggio: credito e sociodemografico.

Livello di crediti

Il punteggio del credito viene utilizzato per valutare i mutuatari che hanno già preso prestiti. Il punteggio di punteggio è calcolato sulla base dell'analisi della cronologia dei crediti.

Esempio di un rapporto di punteggio del credito

Sking sociodemografico

Il punteggio sociodemografico è destinato ai mutuatari con una storia di credito vuota o mancante. Analizza l'età, il genere, lo stato civile, la presenza di dipendenti, istruzione, professione, esperienza lavorativa, reddito e regione di residenza.

La società Sching è controllata dai dati del mutuatario del mutuatario con i clienti bancari precedenti per valutare la fragilità. Ad esempio, secondo le statistiche bancarie, le persone oltre i 30 apportano pagamenti sui prestiti più stabili dei giovani. Pertanto, i mutuatari di 30 anni, con altre cose uguali, sono ottenuti un punteggio di punteggio più alto.

Esempio di un rapporto del punteggio sociodemografico

Decodifica punti di punteggio

Come aumentare il punteggio di punteggio

Se hai un punteggio di credito basso, l'opzione del suo aumento è uno - migliorare la storia del credito. Per questo:

• E controlla se corrisponde a TRUE. A volte le organizzazioni di credito trasmettono i dati con un grande ritardo, e non vengono trasmessi affatto. Ad esempio, lo prestito estinto e nella storia del credito è aperto aperto. Questo riduce il punteggio di punteggio.
  Leggi l'articolo.
• Chiudere il ritardo nei pagamenti e sui prestiti opzionali: carte di credito, microloans, tecniche per attrezzature. I prestiti meno aperti, maggiore è il punteggio di punteggio.
• Se negli ultimi due anni hai prestiti con ritardo, è necessario ripristinare la reputazione di un mutuatario affidabile. Per fare questo, prendere nuovi prestiti e paga con precisione. Non dare un prestito senza sicurezza - fornire un deposito, trovare il coacchere. Utilizzare il servizio. Sei mesi dopo, il punteggio di punteggio aumenterà.

Per aumentare il punteggio del punteggio socio-demografico, imparare "fattori" dal rapporto e cercare di risolverli. Ad esempio, se sei un IP, impiega e lavora per mezza anno in assunzione. Trova il coacner, vai all'estero, trova la fonte di entrate aggiuntive.

Ricorda

L'aumento aiuta i mutuatari a valutare la propria affidabilità creditizia e affrontare i motivi dei fallimenti bancari.

I punteggi sono diversi: alcuni analizzano la storia del credito, altri questionari, altri sono alla ricerca di segni di frode. Due tipi di punteggio sono disponibili per te - e sociodemografico. Il primo rilevante per i mutuatari con esperienza di prestito, il secondo - per coloro che non hanno mai preso prestiti.

Il punteggio di punteggio varia a seconda del comportamento del credito. Il punteggio può essere ridotto o aumentare.

Considera i modelli di fallimento aziendali e metodi più dettagliati per valutare la solvibilità dell'impresa.

Qual è il modello di punteggio della valutazione dell'impresa?

Un approccio di punteggio alla valutazione della solvibilità dell'azienda è di analizzare le statistiche sulle imprese per adempiere ai loro impegni nei confronti dei creditori, informazioni su cui è contenuta nelle uffici della storia del credito. Pertanto, i modelli di punteggio sono talvolta chiamati modelli di punteggio del credito in letteratura ( credito-punto) o modelli di valutazione del credito. Pertanto, si può dire che i modelli di punteggio del credito sono modelli statistici per la valutazione della solvibilità dell'impresa.

Storia dell'approccio di punteggio alla valutazione

In precedenza, i modelli di punteggio sono stati sviluppati esclusivamente per valutare l'affidabilità creditizia degli individui al fine di emettere prestiti da banche. Questo approccio è stato proposto per la prima volta da D. Durant nel 1941 per classificare i clienti delle banche in due classi: merito di credito e non accreditato. Per determinare la classe, gli indicatori sono stati calcolati per concludere sul rischio di bancarotta. I modelli di punteggio sono calcolati utilizzando uno strumento di regressione logistica. Sulla base di esso, a proposito, vengono costruiti anche i modelli logit della valutazione del rischio di bancarotta di individui e imprese.

Il compito dell'approccio di punteggio della valutazione della solvibilità della società

Il compito del modello di punteggio per la valutazione della solvibilità dell'impresa è classificarlo in base al grado di rischio finanziario. L'approccio di punteggio è simile all'approccio di valutazione della valutazione dell'impresa, poiché ha anche una valutazione (classe) dall'impresa, inoltre, vi è una valutazione del punteggio e la valutazione degli indicatori finanziari.

La differenza è di conseguenza, viene assegnata la valutazione e la società si riferisce alla classe di solvibilità, cioè. La classificazione è anche prodotta in aggiunta alla valutazione. Inoltre, come risultato del punteggio, si ottiene la valutazione della società e la valutazione dei coefficienti finanziari che descrivono l'impresa.

Punteggio dei modelli per valutare la solvibilità dell'impresa

Considera i modelli di punteggio domestici per valutare la solvibilità dell'impresa. Analizziamo i due modelli di punteggio domestici di Dtzova-Nikiforova e Savitskaya. Questi modelli sono progettati per valutare il rischio di bancarotta delle imprese nazionali. Quindi, iniziamo.

Modello a scorrimento di DTZOVA-NIKIFOROVA (1999)

Dontsova L.V.

Economisti Dontsova L.V. e Nikiforova n.a. Offri un modello di punteggio per valutare la solvibilità dell'impresa, che consente all'impresa all'impresa a uno dei sei gradi di solvibilità, sulla base di una valutazione di sei coefficienti finanziari.

Nota:

Nel modello di valutazione, la principale enfasi è posta sui rapporti di liquidità (, il rapido rapporto di liquidità, il rapporto di liquidità assoluto), nonché i coefficienti del fatturato (il coefficiente di fornitura del proprio capitale circolante, riserve).

n.p. e kp. - il valore della riga del saldo all'inizio del periodo e sulla fine del periodo, rispettivamente.

Surgeon Model Savitskaya (2007)

Savitskaya G.V.

Professore G.V. Savitskaya offre il suo modello di credito di punteggio per valutare le condizioni finanziarie dell'impresa. La differenza è che nel modello, la classificazione dell'impresa si verifica in cinque classi e per questo, vengono utilizzati tre coefficienti finanziari.

Nota:

Due dei tre coefficienti finanziari determinano la solvibilità dell'impresa, in cui l'attuale coefficiente di liquidità determina la liquidità a breve termine e il rapporto dell'indipendenza finanziario è la liquidità a lungo termine dell'impresa.

Coefficiente di indipendenza finanziaria \u003d coefficiente di autonomia.

Calcolo dei coefficienti finanziari nel modello di punteggio

Sommario

Smettiamo l'analisi dei modelli di punteggio del credito per valutare la solvibilità dell'impresa. Uno dei vantaggi indiscutibili è che questi modelli sono stati sviluppati per le imprese nazionali. Una delle difficoltà di valutazione su tali modelli è di grandi calcoli ingombranti e spesso incomprensibilità nell'utilizzo di una valutazione del punteggio dei coefficienti finanziari. Utilizzare per combinarli bene con altri metodi per valutare le condizioni finanziarie.

Grazie per l'attenzione! In bocca al lupo!

Aumentare la redditività delle operazioni di credito è direttamente correlata alla qualità della valutazione del rischio di credito. A seconda della classificazione del cliente da parte dei gruppi di rischio, la Banca decide se rilasciare un prestito o meno, quale limite di credito e interesse dovrebbero essere installati.

Nella pratica mondiale, ci sono due metodi di base per valutare il rischio di prestito, che possono essere utilizzati sia separatamente che in combinazione l'uno con l'altro:

• conclusione soggettiva di esperti o ispettori di credito;
• sistemi di punteggio automatizzati.

Questo articolo è dedicato alla pratica occidentale dell'utilizzo di sistemi di punteggio, che sono attualmente ampiamente utilizzati in tutti i paesi economicamente sviluppati. Sebbene il punteggio sia uno degli esempi di maggior successo dell'uso dei metodi matematici e statistici nel mondo degli affari, nella stampa russa, questo argomento è unissolosamente bypass. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di riempire questo divario e dare una panoramica generale della storia e della pratica del punteggio. Dal momento che l'articolo è progettato per una gamma abbastanza ampia di lettori, dà solo la descrizione più generale di come funziona il punteggio. Fondazioni teoriche e sostanzialità della legittimità dell'uso di uno o di un altro metodo non sono interessati qui.

Poiché il punteggio viene utilizzato principalmente quando si prendono in prestito agli individui, specialmente nel prestito dei consumatori con prestiti non garantiti, quindi riguarderà la valutazione del rischio di credito dei mutuatari - individui.

Determinazione di credito creditizia e informazioni utilizzate per prevedere

Per valutare il rischio di credito, viene analizzata l'analisi del credito di un mutuatario, in base alle quali nella pratica bancaria russa è intesa capacitàun volto legale o fisico pienamente e in tempo per pagare i loro obblighi di debito. Nella pratica bancaria occidentale, il merito di credito è considerato come un desideriocollegato da. opportunitàrimborsare tempestivamente l'impegno emesso. Successivamente useremo il termine "creditizia" in questo significato. Conformemente a questa definizione, il compito principale del punteggio non è solo quello di scoprire, in uno stato del cliente per pagare un prestito o meno, ma anche il grado di affidabilità e impegno del cliente. In altre parole, il sking valuta il costante cliente di credito, cioè, per quanto riguarda il credito "degno".

Soking. È un modello matematico o statistico, con l'aiuto di cui, sulla base della storia del credito dei clienti "passati", la banca sta cercando di determinare quanto la probabilità sia che un particolare potenziale mutuatario restituisca un prestito in tempo.

Nel sistema bancario occidentale, quando una persona affronta un prestito, la Banca può avere le seguenti informazioni per l'analisi:

il questionario che riempie il mutuatario;

informazioni su questo mutuatario dall'ufficio del credito - un'organizzazione in cui viene mantenuta la storia del credito dell'intera popolazione adulta del paese;

questi account su account, se stiamo parlando del cliente bancario già attuale.

Gli analisti del credito operano con i seguenti concetti: "Caratteristiche" dei clienti (in terminologia matematica - variabili, fattori) e "segni" - i valori che prendono la variabile. Se immagini un questionario che il cliente si riempia, le caratteristiche sono domande del questionario (età, stato civile, professione) e segni - risponde a queste domande.

Nella forma semplificata, il modello di punteggio è una quantità ponderata di determinate caratteristiche. Il risultato è un indicatore integrale (punteggio); Maggiore, maggiore è l'affidabilità del cliente e la Banca può semplificare i propri clienti nel grado di aumentare il merito di credito.

L'indicatore integrale di ciascun client viene confrontato con una certa soglia numerica o una sezione di una sezione, che è essenzialmente una riga intermedia e viene calcolata dalla relazione quanti clienti devono essere pagati in tempo per compensare le perdite da uno debitore. I clienti con un indicatore integrale sopra questa linea sono emessi un prestito, i client con un indicatore integrale sotto questa linea - no.

Tutto ciò sembra molto semplice, tuttavia, la difficoltà risiede nella definizione, quali specifiche dovrebbero essere incluse nel modello e quali coefficienti di peso devono essere conformi a loro. Ci sono diversi approcci a questo problema, che saranno discussi nella sezione "Metodi di classificazione dei clienti".

La filosofia del punteggio non è nel trovare una spiegazione perché questa persona non paga. L'aumento evidenzia le caratteristiche più strettamente correlate a inaffidabili o, al contrario, con l'affidabilità del cliente. Non sappiamo se il mutuatario restituiamo un prestito, ma sappiamo che in passato, persone di questa età, la stessa professione, con lo stesso livello di istruzione e con lo stesso prestito dipendente non ha restituito. Pertanto, non daremo un prestito a questa persona.

Questo è un significato discriminatorio (non in statistico, ma nel significato sociale di questa parola) la natura del punteggio, cioè, se una persona è vicina al gruppo con una cattiva storia del credito, allora il credito non gli darà un prestito. Pertanto, anche con un alto grado di utilizzo di sistemi di punteggio automatizzati, viene effettuato un intervento soggettivo nel caso in cui l'ispettore del credito ha ulteriori informazioni dimostrando che una persona classificata come inaffidabile, effettivamente "buona" e viceversa.

Quali caratteristiche sono i più "preziosi" per prevedere il rischio di credito? Nel Regno Unito, le seguenti caratteristiche sono più utilizzate:

metodi statistici basati sull'analisi discriminante (regressione lineare, regressione logistica);

varie varianti di programmazione lineare;

albero di classificazione o ricorsione e algoritmo di partizione (RPA);

reti neurali;

algoritmo genetico;

il metodo dei vicini più vicini.

I metodi di regressione tradizionali e più comuni sono principalmente lineari regressione multifattore :

r. = w O. + w 1 x 1+ w 2 x 2 + … + w n x n n ,

dove r. - Probabilità di default, w. - Coefficienti del peso, x. - Caratteristiche del cliente.

Lo svantaggio di questo modello sta nel fatto che la parte sinistra dell'equazione è la probabilità che prende valori da 0 a 1 e le variabili nella parte destra possono prendere qualsiasi valore da - ґ a + ґ.

Regressione logisticati permette di superare questo inconveniente:

log (P / (1-P)) = w O. + w 1 x 1+ w 2 x 2 + … + w n x n n .

Per l'uso della regressione logistica, sono necessari calcoli molto più complessi per ottenere coefficienti di peso e, quindi, una base di computer più potente e un supporto per computer migliorato. Ma al livello moderno di sviluppo delle attrezzature informatiche, questo non è un problema, e attualmente la regressione logistica è il leader dei sistemi di punteggio.

Il vantaggio della regressione logistica è anche nel fatto che può dividere i clienti come due gruppi (0 - cattivo, 1 - buono) e in diversi gruppi (1, 2, 3, 4 gruppi di rischio).

Tutti i metodi di regressione sono sensibili alla correlazione tra le caratteristiche, quindi nel modello non devono essere variabili indipendenti altamente correlate.

Programmazione lineare Porta anche a un modello di punteggio lineare. È impossibile effettuare una classificazione assolutamente accurata su clienti cattivi e buoni, ma è auspicabile minimizzare un errore. L'attività può essere formulata come una ricerca di coefficienti di peso per cui l'errore e sarà minimo.

Albero di classificazione e reti neurali Sono sistemi che condividono i clienti in gruppi, entro i quali il livello di rischio è lo stesso e il più diverso il più possibile sul livello di rischio di altri gruppi. Le reti neurali sono utilizzate principalmente nel determinare l'affidabilità creditizia delle entità giuridiche in cui vengono analizzati campioni più piccoli rispetto al prestito dei consumatori. Ma l'area di maggior successo della loro applicazione è stata l'identificazione delle frodi della carta di credito a causa della loro capacità di identificare situazioni non standard (vedere: Norton M. Attività nervose // Tecnologie bancarie. 1995. No. 3. P. 73).

Algoritmo genetico Basato sull'analogia con il processo biologico della selezione naturale. Nel campo del prestito, assomiglia a questo: c'è un insieme di modelli di classificazione sottoposti a "mutazioni", "trasversali", e di conseguenza è selezionato il "più forte", cioè il modello che dà il massimo classificazione accurata.

Usando metodo dei vicini più vicini Seleziona un'unità di misura per determinare la distanza tra i clienti. Tutti i clienti nel campione ricevono una certa posizione spaziale. Ogni nuovo cliente è classificato sulla base della quale i clienti sono cattivi o buoni - più intorno ad esso.

In pratica, viene utilizzata una combinazione di diversi metodi e le aziende memorizzano i loro modelli di punteggio nella selezione più severa, quindi è difficile dire quale metodo è migliore. È possibile effettuare conclusioni approssimative sulla base di pubblicazioni scientifiche, la tabella di accuratezza della classificazione comparativa per vari metodi compilati dal professor L. Thomas ( Thomas L. C. Un sondaggio su crediti e comportamenti comportamentali // Università di Edimburgo. 1999).

Il confronto dovrebbe essere eseguito solo orizzontalmente, poiché gli autori hanno utilizzato diverse definizioni di rischi "buoni" e hanno condotto una ricerca su varie popolazioni e campioni. La tabella mostra la percentuale di clienti correttamente classificati. Lo scopo di tutti questi studi era di confrontare l'efficacia dei vari metodi di classificazione, quindi non dovremmo concludere che queste cifre mostrano l'efficacia dei sistemi di punteggio nel suo complesso, poiché è già stato detto che i sistemi commerciali utilizzano diversi metodi.

tavolo

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Ogni metodo ha i propri vantaggi e svantaggi, inoltre, la scelta di uno o un altro metodo è associato alla strategia della Banca e con quali requisiti la Banca ritiene priorità durante lo sviluppo di modelli. I metodi di regressione mostrano l'importanza di ciascuna caratteristica per determinare il livello di rischio, e quindi sono particolarmente importanti sul progetto di questionario che i clienti riempiono. La programmazione lineare può funzionare con un gran numero di variabili e un modello determinate condizioni: ad esempio, se la strategia di marketing della Banca è rivolta alla gioventù, è possibile introdurre una condizione che l'indicatore integrale dei giovani è stato superiore a quelli che per 60 . Neve reti e alberi di classificazione Identificare le connessioni non lineari tra le variabili che possono comportare un errore nei modelli lineari.

L'accuratezza della classificazione viene verificata dall'esame di "esame scorrevole" per i campioni di piccoli campioni (il modello è inteso sull'intero campione, ad eccezione di un client, selezionato a caso, viene quindi controllato su questo client e quindi tutti i clienti sono Spostato), o con un campione sufficientemente ampio, è diviso in due parti: su un modello è costruito, dall'altro - viene controllato.

Restrizioni relative al punteggio

In Sking, ci sono due problemi principali. Il primo è che la classificazione del campione è fatta solo sui clienti, che hanno ricevuto un prestito. Non sapremo mai come i clienti che si sono negati da negare: è possibile che parte sarebbe un mutuatario abbastanza accettabile.

Ma, di regola, il fallimento del prestito è effettuato sulla base di ragioni piuttosto gravi. Le banche risolvono queste ragioni per il rifiuto e mantengono le informazioni sul "rifiuto". Ciò consente loro di ripristinare la popolazione iniziale dei clienti trattati per un prestito.

Il secondo problema risiede nel fatto che le persone cambiano nel tempo, le condizioni socio-economiche che influenzano il comportamento delle persone stanno cambiando. Pertanto, i modelli di punteggio devono essere sviluppati su un campione dei clienti più "freschi", controllare periodicamente la qualità del sistema e quando la qualità si deteriora, sviluppare un nuovo modello. In Occidente, il nuovo modello è stato sviluppato in media una volta ogni anno e mezzo, il periodo tra la sostituzione del modello può variare a seconda di quanto fosse stabile l'economia in questo momento. Per la Russia, probabilmente il periodo massimo sarà mezz'anno, e quindi, a condizione che durante questo periodo, non ci saranno shock cardinali dell'evento di agosto 1998 non accadranno durante questo periodo.

Attualmente, la ricerca viene studiata come introdurre le caratteristiche socio-economiche nel modello in modo che funzioni più a lungo.

Prospettive per lo sviluppo del punteggio in Russia

In Russia, l'uso dei sistemi di punteggio è inibito, prima di tutto, un basso prestito. Ma con la crescita economica (sarà ottimista) la situazione inizierà a cambiare.

Di per sé, il numero di mutuatari non è un piccolo mutuatario rispetto agli istituti di credito occidentale, non è necessario solo monitorare il numero di caratteristiche relative al valore del campione. Nell'articolo V. Stepanova, A. Zayata "Analisi dello stato della Banca" (tecnologie bancarie. 1996. No. 8. P. 58) Gli autori hanno applicato l'approccio statistico - analisi del cluster - per classificare le banche con gruppi di rischio, solo 76 stati e allo stesso tempo hanno ricevuto un buon risultato: oltre il 90% delle coincidenze con una valutazione di esperti.

La mancanza di uffici di credito non contribuisce sicuramente allo sviluppo del punteggio. Ma, d'altra parte, in Occidente c'è un problema di controllare l'accuratezza delle informazioni che una persona indica se stessa nel questionario. In Russia, la maggior parte di tali informazioni è contenuta nel passaporto. Le banche sono sufficienti per avere dati del passaporto e dati del record di lavoro - questo è il materiale sorgente per l'analisi.

Un altro fattore sfavorevole è la prevalenza insufficiente di tali pacchetti statistici universali come SAS e SPSS. Ma, riferendosi all'articolo di V. Stepanov e A. Zais, notiamo l'uso del pacchetto Stat-Media. Inoltre, ci sono altri programmi disponibili al prezzo che possono creare una regressione multifattore lineare e per iniziare è abbastanza.

È probabile che in Russia soking venga applicato per la prima volta non per gli individui, ma per i legali semplicemente perché le banche hanno accumulato molte maggiori informazioni sulle imprese, mentre vengono utilizzati i sistemi di valutazione del rischio di punteggio di varie complessità e con diversi livelli di automazione. La differenza tra il sistema di punteggio del punteggio è che nel primo significato di un particolare coefficiente o indicatore finanziario, è determinato soggettivamente, e nel secondo, i coefficienti sono vincolanti per il livello di rischio.

In Occidente, quando si prendono il prestito alle entità giuridiche, i modelli di punteggio non sono comuni come nel prestito dei consumatori. Ciò è dovuto al fatto che è molto difficile sviluppare un numero sufficiente di aziende simili l'uno con l'altro molto difficile da sviluppare un modello: le aziende sono di dimensioni molto diverse, fatturato, settori economici. Più grande è l'impresa, più difficile è scegliere imprese simili per il confronto.

Negli ultimi anni, si sono verificati grandi turni nello sviluppo di modelli di punteggio per le piccole imprese. L'uso del punteggio per le piccole e medie imprese era possibile precisamente in virtù del gran numero di imprese simili l'una all'altra.

In conclusione, vorrei notare che in Russia l'introduzione del punteggio è inibita non tanto obiettivo come ragioni soggettive associate a un incredulo atteggiamento dei gestori bancari a metodi matematici e statistici. Non è così tanto necessario per iniziare a analizzare i propri clienti - la storia del credito dei clienti passati e del pacchetto statistico - e il ritorno sarà colossale. Tra i vantaggi dei sistemi di punteggio, i banchieri occidentali indicano, prima di tutto, una diminuzione del livello di non ritorno del prestito. Successivamente, la velocità e l'imparzialità delle decisioni sono annotate, la possibilità di una gestione efficace del portafoglio di prestiti, la mancanza della necessità di una formazione del personale a lungo termine.

In Russia, il punteggio dovrebbe essere implementato gradualmente. Per cominciare, è possibile effettuare un sistema di valutazione preliminare automatizzato dei mutuatari, che taglierà automaticamente rischi consapevolmente "cattivi" e per prendere in considerazione il comitato di credito per offrire i rischi "buoni" e "confine". Ma non introducendo nemmeno l'automazione, è possibile stimare il collegamento delle singole caratteristiche del cliente con la probabilità di default sia per individui che per le persone giuridiche - la conoscenza di tali caratteristiche può servire come supporto significativo per gli ispettori di credito.

Quindi, il punteggio è automatizzato sistemi di valutazione del rischio di credito ampiamente utilizzati negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale. Come materiale di partenza per il punteggio, viene utilizzata una varietà di informazioni sui clienti passati, in base ai vari metodi statistici e non statici di classificazione, è fatta una previsione di affidabilità creditizia dei futuri mutuatari. I sistemi di sollecito consentono ai dipendenti bancari di prendere rapidamente decisioni di credito, regolano i volumi di prestito a seconda della situazione del mercato e determinare la relazione ottimale tra la redditività delle operazioni di credito e dei livelli di rischio.

Nella preparazione dell'articolo, sono stati utilizzati i materiali del Centro di studio del Credit Study Sotto l'Università di Edimburgo (Regno Unito).

Quando si emette prestiti, le banche cercano di ottenere i massimi profitti e garantire il ritorno dei fondi trasferiti al mutuatario. Al fine di ridurre il rischio di ritardo, le organizzazioni finanziarie analizzano attentamente tutti i candidati e approvare solo le applicazioni, gli obblighi su cui saranno effettuati con un'elevata probabilità.

Valutazione del merito creditizio del mutuatario: un individuo viene spesso effettuato con l'aiuto (dal punteggio inglese - "Punti di conteggio"). Il modello di punteggio analizza i fattori che influenzano il rischio di non ritorno del prestito e le raccomandazioni per l'approvazione dell'applicazione o del fallimento. Quando si emette un prestito, il mutuatario viene principalmente proposto per compilare il questionario. Si basa su questi dati è impostata una stima. Per ciascun parametro, il client riceve una certa quantità di punti, ci sono coefficienti crescenti e abbassanti. Il risultato finale è stato precedentemente calcolato da impiegati bancari manualmente, oggi viene eseguito automaticamente in programmi speciali.

Dove viene utilizzato il punteggio

Il modello di punteggio è ampiamente utilizzato nel campo della microfinanza e del prestito espresso, in cui la considerazione dei dati di un potenziale mutuatario e del processo decisionale richiede meno di 1 ora. Per verificare l'affidabilità creditizia in un programma speciale rendi informazioni dall'applicazione completata. Il sistema confronta automaticamente i dati specificati dal potenziale mutuatario con le statistiche. Quindi, se nel database ci sono informazioni che le persone di età o professione simili spesso non restituiscono un prestito, la decisione sulla domanda potrebbe essere negativa. In tali casi, la Banca o l'organizzazione della microfinanza di solito rifiuta il potenziale mutuatario senza spiegare le ragioni.

I vantaggi del sistema di punteggio di credito

Esecuzione del processo decisionale. Se l'analisi della solvibilità di un mutuatario è impegnata in un dipendente bancario, richiederà molto tempo. L'esperto deve controllare in modo indipendente ogni parametro, fare manualmente tutti i risultati ottenuti e concludere. Con l'aiuto dei moderni sistemi di punteggio per valutare l'affidabilità creditizia, i dati vengono elaborati rapidamente e quindi la soluzione è accettata operativa.

Obiettività. Persino uno specialista esperto e qualificato può commettere un errore nel conteggiare o formare un'opinione prevenuta a causa di atteggiamenti personali nei confronti del cliente. Punteggio di punteggio: un indicatore molto più obiettivo di credito creditizia, perché è calcolato in modalità automatica. Un dipendente della Banca non può influire sul lavoro dell'algoritmo.

Redditività finanziaria. L'uso di un modello di punteggio di valutazione del credito può ridurre significativamente la proporzione di non ritorno. Ciò non solo aumenta il profitto della Banca, ma gli dà anche l'opportunità di offrire tariffe più favorevoli per i clienti. Il livello di non ritorno influisce direttamente sulla percentuale di prestiti, quindi i pagatori coscienziosi sono anche interessati al suo declino.

Da cui dipendono i risultati del punteggio

La valutazione finale quando si utilizza un modello di punteggio è composto da un numero di indicatori. Prima di tutto, i dettagli del passaporto del mutuatario, le informazioni sul luogo di residenza e altri dettagli di contatto sono controllate. Questa è la fase preliminare su cui vengono mangiati i candidati con documenti non validi. Poi c'è un'analisi di altri fattori.

• Informazioni personali sul cliente. Il punteggio-punteggio tiene conto dello stato civile del mutuatario e della presenza di figli minori. Viene anche presa in considerazione la durata dell'esperienza nell'ultimo posto di lavoro.
• Solvibilità di Challenger. Uno dei fattori più significativi che influenzano il punteggio di punteggio. Per ottenere l'approvazione, è importante dimostrare che la presenza non solo sufficiente a ripagare il prestito dei fondi, ma anche i pagamenti regolari. Per valutare la posizione finanziaria e la falsificazione creditizia nella maggior parte dei casi (in particolare quando si emette grandi prestiti), è tenuto a fornire documenti dal luogo di lavoro: aiutare 2-NDFL o sotto forma di banca. A volte vengono presi in considerazione i costi del richiedente (sul mantenimento dei dipendenti, delle utility, ecc.).
• Storia del credito. Con una valutazione del punteggio di credito creditizio del cliente, sono necessari controlli del debito e sovrasferimenti dei prestiti precedenti. La Banca può se esiste un accordo per ottenere dati sul richiedente dal Bureau of Credit Stories (BKI), che riflettono tutte le informazioni necessarie. Il sistema tiene conto anche della presenza o dell'assenza di pagamenti regolari per i prestiti di recitazione. Il BKI registra la storia delle domande formulate dal richiedente: la presenza di una grande percentuale di fallimenti di altre organizzazioni finanziarie può ridurre la valutazione.

• Comportamento transazionale. Se il mutuatario è un cliente salariale o ha un deposito in una banca, un punteggio di punteggio quando si determina la dichiarazione creditizia può essere aumentata. Tiene in considerazione la dimensione degli accumuli sul conto e le loro dinamiche.

Tutti i dati del sistema di punteggio controlla separatamente e li confrontano tra loro per identificare possibili contraddizioni. La conferma dell'affidabilità di queste informazioni è la disponibilità di comunicazione tra il reddito e le spese del potenziale mutuatario, il luogo di lavoro e l'indirizzo della residenza, ecc.

Analisi dei dati di punteggio

Sulla base del risultato ottenuto, il sistema prende una decisione:

• ok - il punteggio è elevato, la domanda può essere trasmessa al livello successivo;
• rinuncia - il richiedente ha segnato un punteggio troppo basso, quindi la considerazione della richiesta è terminata;
• È richiesta un'analisi aggiuntiva - Il sistema ha dati insufficienti per effettuare una valutazione adeguata. In questo caso, lo specialista della Banca esamina indipendentemente il questionario del richiedente e chiarisce le informazioni. Per confermare gli aspetti controversi, il richiedente può richiedere ulteriori documenti. Dopo la considerazione manuale, la domanda prende la decisione finale.

Come ottenere un punteggio di punteggio elevato

Elimina il ritardo nei prestiti. Per aumentare le possibilità di una buona valutazione e approvazione dell'applicazione, è necessario avere una cronologia di credito puro. Ciò significa che il richiedente non dovrebbe essere scaduto per altri prestiti o debiti in sospeso. Pertanto, anche se si verificano difficoltà finanziarie, è importante seguire la loro storia di credito. È meglio fornire alla banca una conferma documentale di insolvenza temporanea e sviluppare un regime di ristrutturazione del debito o differita. Ciò chiuderà il prestito attuale e aumenterà la probabilità di nuova approvazione.

Aprire un deposito bancario. Nella maggior parte delle banche, è possibile ottenere ulteriori punti di punteggio in presenza di un account, quindi è meglio effettuare un deposito in anticipo.

Specificare nell'applicazione solo informazioni reali. La valutazione influisce anche sulla precisione nel riempire il questionario. Le informazioni dovrebbero essere obiettive e veritiere: i dubbi sull'affidabilità delle informazioni potrebbero essere causati a rifiutare un prestito.

Prestare attenzione alla pertinenza dei contatti nel questionario. Per aumentare la valutazione del punteggio di credito, è necessario specificare solo i dettagli di contatto reali nel questionario. Un dipendente della Banca dovrebbe essere in grado di raggiungere tutti gli abbonati i cui telefoni hanno montato un potenziale mutuatario. Se li contatti, non sarà possibile, questi dati potrebbero essere considerati inaffidabili. Questo è uno dei motivi per rifiutare i prestiti.

Se la valutazione del punteggio era troppo bassa e la domanda è stata respinta, questo potrebbe indicare che il modello e l'algoritmo di una particolare banca non sono adatti per il mutuatario. Le organizzazioni finanziarie spesso utilizzano i propri sistemi in cui tenne in considerazione una serie diversa di fattori.

Cosa fare con il fallimento

Con un punto di punteggio basso, il sistema di solito respinge semplicemente l'applicazione, mentre il cliente non riporta i motivi di tale decisione. I dipendenti della Banca raccomandano spesso ripetere l'appello dopo alcuni mesi. In alternativa, puoi provare ad applicarsi a un'altra organizzazione finanziaria. Tuttavia, dovrebbe essere fatto con cautela: tutti i guasti sono fissati nella storia del credito, e se ce ne sono troppi troppo, la stima è ridotta. Per imparare prima di contattare la Banca per conoscere la disponibilità e il numero di applicazioni rifiutate, è possibile inviare una richiesta a BKA.

Il modello di punteggio non fornisce risultati obiettivi e rilevanti se il client disattiva il prestito per la prima volta. Per tali casi, alcune banche utilizzano solo l'elaborazione manuale delle applicazioni da parte degli specialisti. Allo stesso tempo, in realtà tali clienti offrono spesso condizioni meno favorevoli, maggiori tassi di interesse e un importo del prestito ridotto. Quindi la banca riduce le perdite dal possibile non-ritorno. Tuttavia, se si paga il primo prestito in tempo e senza indugio, ciò influenzerà la storia del credito, quindi la prossima volta che puoi contare su un punteggio più alto.

Per sfruttare i servizi del NBKA sullo sviluppo e / o l'uso dei metodi del sistema di punteggio, compilare il modulo di domanda sul sito.