Главная Налоги

Парный трейдинг на форекс индикаторы. Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар? Пример использования опционов

Идеальная стратегия - та, которая позволяет трейдеру зарабатывать деньги на любом рынке независимо от того, падает сейчас цена или растет. Такие торговые системы называются арбитражными . Существует истинный арбитраж и статистический. И если первый доступен подавляющему меньшинству, то со вторым может разобраться каждый трейдер.

Парный трейдинг - это стратегия статистического арбитража, применяя которую трейдер открывает сделки одновременно по двум финансовым инструментам. Валютные пары находятся в определенной взаимосвязи между собой. Как ее определить и что для этого нужно - об этом и поговорим в статье.

Что такое парный трейдинг

Парный трейдинг - это торговля двумя коррелирующими между собой валютными парами и заработок на разнице курсов в момент расхождения цен инструментов. Какие пары можно назвать коррелирующими?

Коррелирующие валютные пары - это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Когда одна начинает падать, цена второй также снижается. На практике таких идеальных взаимосвязей не существует. Иногда пары начинают двигаться асинхронно. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок - задача трейдера.

Идея стратегии парного трейдинга основана на статистических данных. В ее основе лежит утверждение - если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь. То есть, если временно курс коррелирующих пар расходится, через определенный период цены снова будут двигаться синхронно.

Пример корреляции валютных пар показан на изображении ниже на базе платформы брокера Альпари . Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково.

Вид корреляции, когда пары двигаются в одном направлении, называется прямой. Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. Такая корреляция называется обратной. Пример такой зависимости смотрите на рисунке ниже. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар.

Инструменты для поиска коррелирующих валютных пар

Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами - с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса.

Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию. Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас. Удобнее пользоваться первым типом индикаторов. Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг.

Также существуют онлайн-сервисы . Они просты в эксплуатации. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета. Программа сама сделает нужные расчеты и выдаст вам список пар, с которыми коррелирует выбранный финансовый инструмент. Пример работы такого сервиса изображен на рисунке ниже.

Мы задали следующее условие: на часовом графике пары евро-йена найти коррелирующие пары, проанализировав 50 ближайших часов. Программа вычислила коэффициент корреляции и вывела на экран графики валютных пар, максимально соответствующих заданным параметрам. В левой части располагается таблица с данными расчета. Чем ближе цифра к единице, тем выше корреляция заданного инструмента с валютной парой из таблицы.

Правила торговли по стратегии парного трейдинга

Стратегия торговли Парный трейдинг проста и подходит даже новичкам. Для входа в рынок нужно дождаться, когда между двумя графиками цены появится определенное расхождение, после чего войти с продажами того инструмента, который растет, и купить ту валютную пару, которая падает. Наглядно это изображено на рисунке.

После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. В этот момент обе сделки нужно закрыть.

Стандартный сценарий развития ситуации таков - одна из двух пар обычно растет или падает в цене больше, чем другая двигается в противоположном направлении. По одной сделке фиксируется неплохая прибыль, а по другой - незначительные убытки. Положительная разница часто бывает совсем небольшой, зато риски при торговле по стратегии минимальные. Нередко встречаются ситуации, когда прибыльными оказываются обе сделки, как в примере, изображенном на рисунке выше.

Чтобы стратегия парного трейдинга оставалась прибыльной, важно правильно определить размер расхождения цен на графике, при котором можно открывать позиции. Эта величина рассчитывается как среднее значение за последний год.

Непосредственно для расчета разницы между курсами коррелирующих инструментов трейдеры используют аналитическую платформу Trading View. Расхождение можно считать как разницу между ценами валютных пар или отношение. Кардинальных отличий между этими подходами нет.

Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота . Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой. Чтобы правильно войти в рынок и в итоге при правильных действиях получить прибыль,необходимо, чтобы стоимость пункта для двух инструментов была одинаковой. Для этих целей подойдет калькулятор лота. Также эту величину можно рассчитать вручную.

Парный трейдинг - торговая стратегия с минимальными рисками. Тем не менее, она требует тщательного подхода и взвешенного анализа. Ваша прибыль зависит от того, насколько правильно вы выберете инструменты для торговли и как точно войдете в рынок. Золотые горы вы вряд ли получите, но получать небольшую стабильную прибыль с минимальными рисками сможете. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Не секрет, что любой трейдер мечтает найти безубыточную торговую стратегию или возможность дополнительно подстраховаться, чтобы избежать потерь. Если такая ТС и существует, то она по праву может называться трейдерским Граалем.

Но может ли обычный трейдер рассчитывать на то, что обнаружит её на бескрайних просторах Интернета? Как бы удивительно это не звучало, но да, может. Достаточно только посвятить время поиску, тогда среди множества других ТС Вы обязательно разглядите её - стратегию парного трейдинга .

Чем она примечательна и насколько подходит для работы с бинарными опционами, я расскажу в этой статье.

Что такое парный трейдинг?

До недавнего времени парный трейдинг был недоступен "простым смертным", его использовали крупные рыночные игроки, привыкшие получать прибыль вне зависимости от того, как ведёт себя рынок. В основе этой стратегии лежит феномен корреляции таких торговых инструментов как акции, индексы и валютные пары.

В первом случае ценовые графики торговых инструментов практически идентичны друг-другу, что можно увидеть, например, на графиках EUR/USD и GBP/USD.

Обратная корреляция означает, что графики выбранных инструментов зеркально отображают друг друга. Это можно увидеть на примере пар EUR/USD и USD/CHF.

Суть парного трейдинга заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок по выбранным инструментам. Поскольку они коррелируемые, то убытки по одному активу будут перекрываться прибылью со второго.

Таким образом, трейдер всегда остаётся в плюсе. Но, чтобы стратегия работала, следует выбирать активы с высокой степенью корреляции.

Выбираем инструменты для парного трейдинга

Информацию о том, как связаны между собой торговые инструменты, можно найти на сайте https://www.oanda.com. Здесь данные представлены наглядно, в виде таблицы, в которой обозначены красные и синие кружки разной насыщенности и размера.

Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный - прямой. Размер и насыщенность окраски - степень взаимосвязи. Для метода парного трейдинга подходят только те инструменты, корреляция между которыми составляет 0,8 и выше за последние 12 месяцев.

Самые популярные инструменты

Выбрать подходящий инструмент можно, ориентируясь на соответствующую таблицу. В числе тех активов, которые чаще всего используются в работе по данной стратегии: EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, сырьё и CFD-контракты со степенью корреляции выше 0,8.

Применение парного трейдинга

Нужно отметить, что парный трейдинг родился как стратегия для валютного и фондового рынков, но его с успехом можно использовать и для рынка бинарных опционов, причём в данном случае он может оказаться даже более эффективным.

Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям.

Другой стратегией торговли является поиск точек наибольшего расхождения графиков выбранных инструментов. Но для этого нужно изучить их историю как минимум за полгода, чтобы выявить максимальное количество пунктов, на которое они отклонялись за этот период.

Сделав соответствующие выводы, следует открывать разнонаправленные сделки, как только графики продемонстрируют существенное расхождение.

Преимущества и недостатки

Парный трейдинг, как и любая другая ТС, имеет как преимущества, так и недостатки. К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок.

Сложность же состоит в необходимости правильно определить момент входа в рынок и грамотно рассчитать количество пунктов потенциальной прибыли (для рынка бинарных опционов это не актуально).

С этой точки зрения использование данного метода для рынка БО является лучшим решением. Почему? Всё просто: трейдеру достаточно определить лишь направление движения цены актива, но не нужно определять, сколько пунктов пройдёт цена.

Учитывая, что связанные корреляцией активы всегда демонстрируют описанные выше особенности, можно быть практически уверенными в успешном закрытии сделок. Кроме того, трейдеры БО имеют больше возможностей для торговли, чем, например, валютные спекулянты, ведь основная масса брокеров бинарных опционов позволяют торговать гораздо большим числом инструментов, что значительно увеличивает шансы на высокий размер заработка.

Таким образом, можно сказать, что парный трейдинг - одна из лучших систем заработка на рынке БО. Но, чтобы утверждать это наверняка, нужно

Здравствуйте, дорогие гости блога сайт, сегодня я решила рассказать вам про парный трейдинг, что это такое, и в чем его преимущества. Наверняка вы уже знаете, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно постараться как можно больше сократить риски. При этом, стоит также учитывать , в противном случае даже 2-3 неудачные сделки могут лишить вас всей прибыли.

Парный трейдинг представляет собой специальную систему страхования от рисков на рынке. Данная система подходит для использования на любом финансовом рынке, поэтому к ней стоит присмотреться каждому трейдеру.

Парный трейдинг зародился много лет назад, изначально его использовали банки, крупные инвесторы и хедж-фонды для защиты себя от рисков. Некоторое время спустя, благодаря появлению Интернета, парный трейдинг стал известен и мелким спекулянтам.

Особенности парного трейдинга

Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.

На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.

Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти . Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

Определить корреляцию между активами можно при помощи специальных вычислений, но вряд ли в наш современный век технологий это является целесообразным. Сегодня для этих целей существует масса различных инструментов, которые делают все необходимые расчеты самостоятельно. Ярким примером является индикатор iCorrelationTable, скачать который вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Скачать индикатор iCorrelationTable

Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.

Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.

Индикатор для парного трейдинга

После выбора активов, на которых вы планируете вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. Скачать данный индикатор вы можете . OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.
Для использования индикатора OverLayChart, нужно провести несложную его настройку:

В строке SubSymbol указываем второй актив.
Если вы используете зеркальные валютные пары, тогда в строке Mirroring вам нужно указать значение True. Если выбранные вами активы обладают прямой корреляцией, тогда указываем значение False.

После установки индикатора у вас на графике должны появиться сразу два графика выбранных вами активов, что значительно облегчит вашу работу.

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли достаточно просты. Трейдеру нужно найти максимальное расхождение между активами и создать ордера. Чтобы выявить максимальное расхождение, нужно провести анализ графиков за последний год. Вы должны выявить среднее значение расхождений за последний год.

Входить в рынок стоит тогда, когда расхождение достигнет среднего значения, полученного из расчетов. На одном активе рекомендуется открыть сделку на покупку, а на другом – на продажу.

Что касается защитных ордеров, то здесь нет никаких жестких требований. Сократить риски можно если на расстоянии 80-100 пунктов от открытия ордера установить отложенную сделку в другую сторону. Таким образом если даже цены пойдет не в ту сторону, вы сможете ограничить убытки, то есть произойдет локирование позиции.

Если вы решили использовать отложенные ордера, помните о том, что если цена двинется в нужном для вас направлении, их нужно будет удалить. Закрытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения двух графиков используемых вами активов.

Как вы могли заметить, парный трейдинг – это несложная торговая стратегия, но которая дает потрясающие результаты.

Для торговли можно использовать любые временные интервалы, но лучше всего отдавать предпочтение более длинным тайм-фреймам, так как на них наблюдается гораздо меньше шумов.

Торговая платформа является необходимым средством для интернет-трейдинга. Существуют различные торговые платформы, предназначенные для ведения торговых операций и осуществления технического анализа на международных финансовых рынках в режиме реального времени.

Но каждая торговая платформа должна отвечать определенным требованиям, которые обоснованно предъявляют трейдеры и инвесторы. Торговая платформа должна быть надежна, удобна, практична, мобильна и, конечно, качественна.

Торговый терминал трейдера позволяет ему получать данные в режиме реального времени о ходе торгов на валютной бирже в виде графиков и таблицы финансовых инструментов. Торговая платформа дает возможность трейдеру проводить графический и технический анализ. А торговая система трейдера , которую он тестирует в своем терминале, позволяет использовать торговый робот и приводит его к успеху.

Одно без другого невозможно. Именно торговая платформа позволяет трейдеру отдавать приказы брокеру об открытии и закрытии сделок, установке и снятии ордеров. Посредством торгового терминала трейдер осуществляет учет и контроль операций, получает мировые экономические новости.

Инвестор или трейдер выбирает торговую платформу с учетом своих рыночных предпочтений, амбиций и индивидуальных способностей, ориентируясь на специфику своей торговли. Торговая система трейдера – это не штамп в большинстве случаев. Спросите любого успешного трейдера. Каждый из них много изучал и работал, прежде чем написал свою систему торговли.

Торговая система трейдера разрабатывается порой не один год и тестируется на истории, для чего существуют программы для трейдеров . Именно качественная торговая система трейдера, созданная путем проб и ошибок, позволяет трейдеру оставаться успешным долгие годы, при этом, используя торговый робот.

Стабильность, о которой мечтают многие инвесторы и трейдеры, возможна, и имя ей торговый робот, работе которого способствует отличная торговая система трейдера. Именно для качественной аналитики финансовых рынков созданы программы для трейдеров, которые дают им возможность анализировать различные временные интервалы.

Использовать торговый робот, механическую торговую систему, также возможно лишь после разработки и тестирования торговой системы. Существуют различные программы для трейдеров, которые подходят для тестирования торговых стратегий. Например, Omega Trade Station, простая программа с легким языком программирования, с функцией расчета индикаторов, которые будут использоваться в техническом анализе.

Торговый робот – это механические торговые системы. Но зачем они нужны трейдеру? Какая от них польза? И какие недостатки имеет торговый робот?

Торговый робот – это программа, которая автоматически выставляет и снимает ордера по заложенной в нее логике на основании торговой системы. Также торговый робот может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора торговой системы. То есть контролировать выставленные заявки, мониторить сделки, анализировать торговлю, при этом предоставляя графики и отчеты.

Получается, что торговый робот осуществляет автоматическую торговлю, давно ожидаемую и желанную многими трейдерами. Теперь разберемся, какие преимущества нам дает торговый робот?

Несомненный плюс – скорость. Торговый робот способен отслеживать сотни котировок цен и ценных бумаг, мгновенно производит сложнейшие вычисления, быстро принимает решение и выставляет заявки. Человеческому мозгу обработать огромный объем информации за короткое время просто не под силу.

Трейдер, который использует в своей работе торговый робот, имеет явные преимущества перед коллегой, который торгует на финансовом рынке по старинке.

Следующий плюс – точность. Торговый робот не ошибается. Все выходные и входные данные он рассчитывает с математической точностью до тысячных. Торговый робот, выставляя заявку, никогда не промахнется с запятой. Человек от таких ошибок не застрахован.

Торговый робот не подвержен психологическим перепадам настроения и эмоциям. Торговый робот не устает, даже если работает сутки напролет. Торговый робот выдает красивые графики и отчеты в любое нужное вам время.
Видите, торговый робот дает трейдеру огромные преимущества, но минусы тоже есть. Это тема другой статьи.

Анализ и прогноз как инструменты игры на биржах.

Делая прогноз по рынку акций , трейдеры сталкиваются с чувством напряжения при выборе момента активного действия. В таком состоянии “срабатывает” интуитивный подход. Но научный анализ фондового рынка предполагает знание двух методов, которые помогают интуиции трейдера, это фундаментальный и технический анализ рынка акций.

Фундаментальный анализ рынка акций представляет собой метод, при котором прогноз по рынку акций делается на основе подробного ознакомления с показателями путем просмотра отчётов о финансовом состоянии компаний-эмитентов за определённый предшествующий период времени. Изучается на сколько эффективно управляется компания, какое место она занимает среди конкурентов, какие отзывы о ней публикуются и другие показатели, что увеличивает шанс произвести удачный прогноз рынка акций эмитента.

Анализ фондового рынка, как и прогноз по рынку акций методом технического анализа делается только на изучении известных статистических показателей, после чего трейдер и принимает свои решения. Отдать предпочтение одному из методов довольно тяжело, оба они могут использоваться при оценке ситуации, когда анализ фондового рынка должен дать верный прогноз по рынку ценных бумаг. Но своенравность рынка раз за разом даёт понять игрокам, что дающий неизменно успех анализ фондового рынка, это, не более чем фантазия. Прогноз рынка акций, конечно, может привести к длящемуся успеху, но он зависим от целого ряда воздействий внешних факторов, которые необходимо уметь предугадывать.

Успешный прогноз по рынку более вероятен при учёте политического и социально-экономического аспектов, а так же при изучении предсказаний возможных природных катаклизмов. В этом случае прогноз фондового рынка может с большей точностью рассчитать колебания котировок акций. Верный анализ фондового рынка предполагает учёт влияния психологических нюансов. Что имеется в виду? Это психологическое состояние трейдера, при котором анализ рынка акций, а, равно как и прогноз фондового рынка основан на эмоциях, присущих ему в конкретный момент решения по купле или продаже.

Напрашивается вывод, насколько всё же субъективны понятия анализ фондового рынка, анализ рынка акций, прогноз фондового рынка или прогноз по рынку акций при игре на биржах. Это подтверждается практикой, когда цены меняются, делая пустой тратой времени самый детальный анализ фондового рынка, заставляя трейдеров в очередной раз анализировать, в чем именно был ошибочен очередной неудавшийся прогноз по рынку акций. Выходит, прогноз по рынку сродни искусству, где прогноз фондового рынка переходит в импровизацию, когда трейдер отбрасывает в сторону выверенный анализ рынка акций и принимает спонтанное, но верное решение.

Практически все трейдеры рано или поздно задаются вопросом – реально ли заработать на Форекс без риска? Разумеется, нет, но минимизировать потери вполне возможно. Специально для решения этой задачи даже была разработана стратегия парный трейдинг.

Если заглянуть в учебники по финансовым рынкам, можно найти следующее определение: стратегия парный трейдинг – это тренд-нейтральная инвестиционная система, в основу которой заложена корреляция двух и более активов. На первый взгляд может показаться, что данный подход ориентирован на крупных игроков, у которых в распоряжении есть большой капитал, но это не так – сегодня подобные методики может применять каждый трейдер.

Прежде всего, следует разобраться с термином «тренд-нейтральности». Здесь речь идёт о стратегиях, прибыль которых не привязана к определённому направлению ценового импульса, иначе говоря, если базовый актив растёт в цене – трейдер зарабатывает, если он дешевеет – спекулянт снова получает прибыль, т.е. в каком бы направлении не пошла цена, портфель показывает доходность.

Учитывая тот факт, что проблема идентификации тренда знакома всем без исключения трейдерам (это основной камень преткновения), возможность получения дохода на любом рынке (без привязки к направлению) стала стремительно набирать популярность. Кроме этого, свою роль в становлении и развитии данной методики сыграла Великая Рецессия 2008 года, так как парная торговля является самой лучшей и доступной защитой от непредвиденных рыночных обвалов.

Стратегия парный трейдинг и корреляция активов

Из базового определения, представленного в самом начале статьи, следует, что за основу стратегии взята корреляция активов. Данное явление используется учёными уже несколько веков, при этом, изначально оно было сформулировано биологами в конце 19 века.

Если отбросить сложные математические и статистические трактовки упомянутой закономерности, в сухом остатке термин «корреляция» будет характеризовать взаимосвязь двух или нескольких величин, иначе говоря, если значения показателей А и B меняются синхронно, можно утверждать, что они коррелируют.

Разумеется, приблизительные оценки «на глаз» являются некорректными (подобный подход противоречит базовым принципам научных исследований), поэтому для характеристики корреляционных зависимостей статистами были разработаны специальные коэффициенты.

На рисунке выше представлена одна из таких формул – это коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Как можно заметить, подобные вычисления элементарны, но очень громоздкие, поэтому для упрощения будущих расчётов мы будем использовать специальный индикатор под названием iCorrelationTable.

В отличие от многих похожих индикаторов, iCorrelationTable анализирует не одну пару активов, а сразу строит корреляционную матрицу, элементы которой задаёт сам трейдер через файл «Symbol», расположенный в директории «MQL4\Files». Столь незначительная на первый взгляд надстройка позволяет существенно сократить время на оптимизацию рабочего портфеля.

Стратегия парный трейдинг применима для всех рынков, поэтому анализировать можно не только форекс-инструменты, но и различные CFD, например, акции ведущих американских корпораций. К данным нюансам мы вернёмся немного позже, когда перейдём к практической стороне вопроса.

Отбор активов для ручной торговли

Когда речь заходит про валютный рынок, многие аналитики рекомендуют работать с курсами EURUSD и GBPUSD, а также связкой EURUSD и USDCHF. На первый взгляд, подобная рекомендация кажется логичной, так как корреляция между перечисленными инструментами является одной из самых сильных, но на практике разнонаправленная торговля упомянутыми парами сводится к открытию позиции на кросс-курсах.

Чтобы в этом убедиться, рассмотрим простейший пример. Предположим, трейдер увидел расхождение в динамике коррелирующих валютных пар и поэтому решил одновременно купить EURUSD и продать GBPUSD, рассчитывая заработать на «схождении» котировок.

Если объём этих двух операций (в пересчёте на доллары США) будет одинаковым, мы получим ничто иное, как синтетическую ставку на рост курса EURGBP. Таким образом, в данном случае стратегия парный трейдинг не имеет никакого смысла, так как спекулянт сталкивается со следующими проблемами:

Позиция по-прежнему подвергается значительному риску, поскольку соответствующий кросс является одним из самых волатильных;
В процессе принятия решений возникают лишние звенья, так как гораздо проще сразу купить/продать пару EURGBP, которая есть у всех ДЦ.

Аналогичный принцип работает практически на всех форекс-курсах, поэтому напрашивается простой вывод – в портфеле валютные пары должны сочетаться с активами других площадок. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим простую и понятную ситуацию – корреляцию нефти и курса RUB.

Как можно заметить, коэффициент корреляции между данными инструментами близок к -0,97 (отрицательное значение указывает лишь на то, что котировки движутся разнонаправлено), поэтому стратегия парный трейдинг будет опираться на следующие допущения:

Динамика нефти первична – в долгосрочном периоде курс рубля повторяет тенденцию на рынке энергоносителей, т.е. при снижении стоимости барреля RUB начнёт дешеветь, а при росте цены бочки российская валюта подорожает;
Время от времени между рынком нефти и курсом USDRUB будут возникать расхождения, обусловленные макроэкономическими факторами и заявлениями официальных лиц из Банка России и ФРС.

Таким образом, если удачно выбрать момент, на подобных отклонениях можно заработать, поскольку долго аномальное состояние продлиться не может просто по объективным причинам. Кстати говоря, к факторам, упомянутым во втором допущении, обычно относятся следующие события:

Налоговый период, когда крупные российские компании продают валютную выручку и перечисляют налоги в бюджеты;
Выплаты по внешнему корпоративному долгу – в этом случае спрос на иностранную валюту со стороны российских компаний увеличивается, но после всех необходимых расчётов приходит в норму;
Решения ЦБ РФ и ФРС по ставкам;
Заявления глав ЦБ РФ и ФРС и т.д.

Разумеется, если в портфель входят другие активы и валютные пары, перечень факторов будет совершенно другим. В любом случае, подобная информация пригодится лишь для «общего развития», так как трейдеру, оперирующему цифрами и котировками, важна лишь ситуация на графике.

Стратегия парный трейдинг и этапы заключения сделок

Итак, у нас уже есть один индикатор (iCorrelationTable), при помощи которого определяется долгосрочная корреляция. Подобные «матричные» оценки рассчитываются в самом начале исследования, поэтому повторять представленную выше информацию нецелесообразно. Просто назовём данную стадию «Оптимизация портфеля».

К сожалению, индикатор iCorrelationTable не сохраняет рассчитанные ранее значения коэффициентов корреляции, поэтому на втором этапе придётся оценить историческую динамику соответствующего показателя. С этой задачей неплохо справляется алгоритм под названием IND_Correlation.

На графике выше представлена разметка упомянутого индикатора. Как можно заметить, он состоит из двух линий – красной и синей. Первая показывает непосредственно коэффициент корреляции, а вторая отображает результат логарифмических преобразований исходной величины.

Стратегия парный трейдинг и без логарифмов является не самой элементарной, поэтому на данной разметке нас будет интересовать только красная кривая. Что касается настроек IND_Correlation, то здесь внимание следует обратить на несколько важных функций:

Symbol1 – это код основного актива;
Symbol2 – код парного актива;
Depth – период расчёта коэффициента корреляции.

Учитывая, что факт долгосрочной корреляции между выбранными активами уже был установлен на первой стадии исследований, данный индикатор будет полезен для поиска отклонений от нормы. Таким образом, если ситуация анализируется на таймфрейме H4, в поле Depth можно задать величину 50, хотя данная величина будет зависеть от «аппетита» каждого трейдера и инвестора, поскольку она определяет частоту появления сигналов.

Немного позже мы в этом убедимся, но сперва необходимо определиться c параметрами аномальных отклонений. Практика показывает, что для активов, долгосрочный коэффициент корреляции которых по модулю больше 0,80, на младших таймфреймах будет достаточно отклонений в область 0 – 0,35, т.е. для того, чтобы стратегия парный трейдинг сгенерировала сигнал, нам требуется лишь установить факт ослабления корреляционной зависимости.

На графике выше схематично обозначены точки входа, после достижения которых можно было сделать ставку на схождение нефти и рубля. В данном случае для расчётов использовалось значение Depth = 50. А теперь вернёмся к вопросу о частоте сигналов и попробуем снизить период расчёта до 25 баров.

Количество потенциальных точек входа заметно возросло, но в данном случае следует готовиться к тому, что после появления сигнала расхождение в динамике активов может продолжить нарастать, вследствие чего плавающий убыток по открытой позиции значительно увеличится.

На следующем этапе необходимо открыть сами сделки, в частности, сначала придётся определить, какой актив следует покупать, а какой продавать. В процессе решения этой задачи можно руководствоваться как «чистым графиком», так и использовать специальное программное обеспечение.

Если трейдер предпочитает работать с обычными графиками, достаточно просто сопоставить динамику двух активов, так как даже невооружённым глазом видно, за счёт какого актива корреляция была нарушена. С другой стороны, если начинающий спекулянт не уверен в своих силах, всегда можно использовать вспомогательные индикаторы.

Стратегия парный трейдинг значительно упрощается, если на график добавлен индикатор OverLayChart. Он работает очень просто – трейдер в настройке указывает тикер торгового инструмента, расхождение с которым необходимо оценить, после чего у спекулянта появится возможность визуально сравнить динамику разных активов.

И на последнем этапе достаточно равным объёмом открыть позиции на схождение цен. В представленном примере рубль оказался недооценённым по отношению к доллару, поскольку он некоторое время падал, вопреки дорожающей нефти (напоминаем, на рисунке выше динамика нефтяных котировок представлена в «перевернутом виде», так как в этом случае легче сравнивать тенденции). Таким образом, когда корреляция между USDRUB и BRN ослабла (коэффициент достиг отметки -0,35), следовало набирать портфель, состоящий из коротких позиции по USDRUB и BRN.

Следует заметить, что некоторые трейдеры допускают фатальную ошибку и начинают работать только с одним активом, например, поскольку рубль является ведомым, просто покупают российскую валюту в такие моменты, когда раскорреляция достигла своего пика.

Так делать не рекомендуется по одной простой причине – сделка становится уязвима перед мощными безоткатными трендами. Стратегия парный трейдинг лишена данного недостатка за счёт хеджирующей операции, т.е. даже если на рынке начнётся сильный тренд, риск трейдера будет ограничен величиной расхождения активов.

Какой советник парного трейдинга использовать

Учитывая тот факт, что рассмотренная сегодня система является весьма многообещающей и сопряжена с минимальными рисками, многие трейдеры интересуются одноимёнными роботами и советниками, поэтому вопросу автоматизации следует уделить особое внимание.

Действительно, за последние 10 лет предпринималось множество пыток автоматизировать торговлю на раскорреляции, но все они заканчивались фиаско. Дело в том, что языки программирования mql4 и mql5 являются не самым лучшим выбором для разработки советников, так как подобные идеи предполагают работу сразу с несколькими активами.

Разумеется, создать советник парного трейдинга технически реально, но практика показывает, что данная задача требует серьёзных финансовых вливаний и трудозатрат, иначе на просторах Мировой Паутины можно было бы найти десятки рабочих экспертов.

В процессе подбора материалов для обзора нами были протестированы некоторые роботы, авторы которых трудились над реализацией идеи парной торговли. По итогам тестов стало очевидно, что практически все они неработоспособны, а если и запускаются, то в процессе торговли допускают грубые ошибки. Вот основные проблемы:

Советник парного трейдинга не открывает позицию на коррелирующем активе;
Возникают ошибки при запуске вспомогательных индикаторов;
Отсутствует возможность оптимизировать параметры в тестере, так как в MT4 это можно сделать только для одной пары.

Перечислять ошибки можно ещё долго, но вывод уже очевиден – найти бесплатно качественный алгоритм практически невозможно. На наш взгляд, это не критично, так как парная торговля всегда ориентирована на крупные таймфреймы, а это значит, что и затраты времени на управление сделками не столь существенны, чтобы их обязательно автоматизировать.

Тем не менее, если оптимизация времени является решающим фактором, всегда можно прибегнуть к давно известным разработкам, например, вопреки расхожему мнению, значительную помощь может оказать обычный «сеточник», который критикуется многими трейдерами за встроенный мартингейл.

Чтобы сетки приносили пользу, необходимо соблюдать несколько важных условий. Во-первых, искать торговый сигнал, равно как и открывать первые сделки, всё равно придётся вручную (один актив покупаем, второй продаём). Данное обстоятельство обусловлено тем, что вспомогательный советник парного трейдинга не обладает модулем, при помощи которого точка входа распознаётся автоматически.

Во-вторых, в коде робота не должно быть прописано «магиков», так как в обратном случае он откажется сопровождать сделки, открытые вручную, и начнёт самостоятельно искать точки входа, которые не имеют никакого отношения к корреляционным зависимостям.

В-третьих, для торговли по корреляции необходимо использовать стоповую версию сетки, которая открывает новые сделки только по ордерам типа sell-stop и buy-stop. В отличие от «лимитного» способа, в этом случае шанс поймать тренд на недооценённом/переоценённом активе значительно увеличивается.

И последнее, на что обязательно следует обратить внимание – мультикоэффициент, отвечающий за подключение модуля Илана/Пирамидинга в процессе открытия новых колен сетки, должен быть равен единице, так как при его увеличении трейдер берёт на себя дополнительные риски, не имеющие никакого отношения к изначальной точке входа.

Советник парного трейдинга, кроме всего прочего, должен корректно работать на разных активах, так как строго на валютном рынке подобная тактика используется достаточно редко. Выше мы уже обращали внимание на данный факт, поэтому в качестве примера рассматривали связку пары USDRUB и нефти Брент, т.е. анализировали два инструмента с разных площадок.

Плюсы и минусы рассмотренной системы

Как можно заметить, стратегия парный трейдинг обладает как преимуществами, так и недостатками, поэтому она подойдёт далеко не всем спекулянтам. В частности, к сильным сторонам подобных алгоритмов можно отнести несколько важных особенностей, грамотная эксплуатация которых позволит регулярно забирать с рынка прибыль:

Сигналы формируются на крупных таймфреймах, поэтому для управления ордерами не обязательно тратить много времени. Таким образом, торговлю по корреляции можно совмещать с другими системами (внутридневными) и основной профессией;
За счёт того, что для работы отбираются активы, коэффициент корреляции которых превышает 0,80, точность сигналов получается достаточно высокой;
Благодаря открытию двух разнонаправленных позиций риск по каждой из них хеджируется, т.е. если на рынке неожиданно начнётся мощный импульс (как это обычно происходит перед кризисами и рецессиями) трейдер компенсирует убыток по одному ордеру прибылью от второго;
За счёт того, что отклонения часто формируются под воздействием фундаментальных факторов, у спекулянта появляется реальный шанс освоить азы экономического анализа, т.е. научиться правильно трактовать заявления чиновников из Центробанков, макроэкономическую статистику и т.д.

Тем не менее, у рассмотренной системы есть и некоторые минусы, являющиеся неприемлемыми для некоторых трейдеров. Прежде всего, внимание следует обратить на тот факт, что она не подойдёт скальперам, хотя время от времени на форумах трейдеров появляются энтузиасты, пытающиеся оптимизировать её для торговли внутри дня.

Дело в том, что стратегия парный трейдинг уязвима во флетах, в частности, после боковика по мере формирования новых свечей участники торгов часто теряют интерес к идее схождения/расхождения активов, т.е. рынок переходит в новое состояние, при этом долгосрочные корреляционные зависимости, которые видны на разметке индикатора IND_Correlation, остаются в силе.

Во-вторых, открытие встречных позиций на разных активах приводит к увеличению издержек на спреды и комиссии. Разумеется, конкретные величины сборов будут зависеть от типа инструментов (например, на нефти и паре USDRUB они будут отличаться), но, если грубо округлить оценки, сопутствующие потери возрастают при такой торговле в два раза.

И последний минус связан с проблемами в автоматизации, поскольку сегодня в свободном доступе крайне сложно найти достойный и работоспособный советник. Некоторую помощь оказывают сеточные алгоритмы, но следует помнить о том, что изначально они создавались для других целей.

Статьи по теме