Где посмотреть (взять) объем на форекс, реальные способы. Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка) Все нюансы торговли по объемам

Но при желании и достаточном опыте объемы можно применять, как самостоятельный инструмент с целью нахождения удачных точек для входа в рынок.

Существует множество вариантов торговли по объемам. Каждый трейдер разрабатывает свою систему, основанную на общепринятых показателях и собственном мнении.

Поиск уровня пробоя

В зависимости от уровня активности трейдеров движение котировок то замедляется, то ускоряется, меняя или сохраняя направление. Благодаря объемам совершаемых сделок можно предугадать момент, когда цена развернется или с силой продолжит движение по тренду. Например, если цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, при этом объем увеличивается, то можно считать пробой состоявшимся. Если цена преодолевает важный уровень с падением объема на 50-70% от предыдущего движения, то лучше не выходить в рынок, так как существует большая вероятность ложного пробоя.

Вход в рынок по тренду

Трендовое движение характеризуется частыми откатами, которые опытные трейдеры используют для открытия новых позиций или добавления объема к рыночным. В процессе сильного трендового движения объемы с каждым новым максимумом растут и при откате ступенчато падают. Если использовать эту закономерность, то можно войти в рынок на максимальной точке отката и взять существенную прибыль на рывке в сторону сформировавшегося движения. Опасность заключается в возможности появления начала разворота тренда. Торговать на откатах лучше сразу после формирования сильного движения. Чем дольше сохраняется тренд, тем больше шансов попасть в разворот.

Поиск точек разворота тренда

Войти в рынок на развороте может далеко не каждый опытный трейдер. Определить момент начала нового тренда сложно. Участники рынка используют разные способы, включая контроль над объемами. Например, резкий скачок объема может свидетельствовать о начале разворота.

Чтобы быть уверенным в начале нового движения, объем за небольшой промежуток времени должен вырасти в несколько раз по сравнению со средним значением. Это происходит из-за дисбаланса спроса и предложения, который очень часто ведет к резкому движению котировок в одном направлении.

Часто при всплеске объема формирование нового экстремума на графике не происходит, свидетельствуя о том, что тренд ослаб и делает последние попытки сохранить прежнее направление движения. После первого сильного движения в сторону нового тренда происходит последовательный рост объема с небольшими падениями при откате.

Иногда резкий скачок объема возникает на свече с очень длинными тенями. Потом объем постепенно падает, а цена идет в противоположном направлении начатому движению. Трейдер может войти в рынок на падающем объеме или подождать роста. Чаще всего происходит плавный разворот, и цена начинает движение по новому тренду.

Использование ложных пробоев

Объемы могут помочь определить ложный пробой, избежать неудачной сделки и даже заработать. Когда цена пытается преодолеть поддержку или сопротивление, всегда смотрите на объем. Если он упал на пробое, существует большая вероятность того, что цена вернется. В этом случае трейдер может открыть сделку в расчете на откат рынка к прежнему устойчивому состоянию. Рекомендуется подождать несколько свечей для проверки, сможет ли цена преодолеть новый экстремум.

Трейдер должен запомнить, что сильный тренд всегда подтверждается торговым объемом. Резкий скачок объема обычно приводит к развороту тренда. Если на графике появляется новый экстремум, а объем не показывает максимума, то следует ждать разворота. Нарастающий объем при боковом движении можно воспринимать, как подготовку рынка к сильному движению.

Объем торгов использовать, как сигнал к открытию позиции не стоит. Он является важной характеристикой, которая позволяет лучше понимать настроения трейдеров, поэтому он хорошо работает вместе с другими техническими и фундаментальными инструментами.

Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» — идеальный вариант для ответственных трейдеров, жаждущих разогнать свой депозит. Поэтому если вы заинтересованы в достижение наилучших результатов, а также чувствуете в себе силы, что сможете терпеливо ожидать появления прибыльного сигнала, то тогда эта торговая система полностью соответствует вашему психологическому профилю.

Многие эксперты уверены, что предлагаемая стратегия является весьма специфичной, а может даже экзотичной. Дело в том, что подавляющее большинство систем заточено под работу со стандартными активами, в частности для торговли валютными парами. В то время как «Торговля на объемах» предполагает использование активов товарных рынков: нефть, золото, серебро, медь и т.д.

В целом, суть вышеупомянутой стратегии заключается в том, что после появления на рынке товаров в больших объемах, практически всегда просматривается резкий скачок цен, или же их обвал. Собственно на такой тенденции, каждый амбициозный инвестор сможет заработать, главное придерживаться основных правил.

С перечнем наиболее подходящих активов мы уже разобрались. Теперь необходимо подобрать оптимальный временной интервал. Опять-таки, сделать это будет достаточно легко, так как данная система торговли относится к краткосрочным стратегиям, следовательно, таймфрейм М5, напоминаем, что данный параметр регулирует продолжительность действия свечи (одна свеча равна 5 минутам).

Впрочем, некоторые инвесторы привыкли работать по этой стратегии с временным интервалом на 15 минут, впрочем, это не принципиально важно, каждый вкладчик может торговать на привычных настройках.

Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» также предполагает осуществление технического анализа котировок, в частности применение индикатора «Volume». Данный инструмент входит в базовый комплекс индикаторов «живого графика».

В случае необходимости, трейдер может изменить визуальные параметры индикатора для большего удобства, сделать это достаточно просто:

Собственно вот мы и разобрались с основными особенностями торговой системы, теперь необходимо ожидать результатов работы индикаторов, то есть сигналов, как только они появятся, вкладчик должен заключать сделки.

Сигналы стратегии «Торговля на объемах»

Ранее уже было сказано, что основной принцип работы по данной системе заключается в том, чтобы ожидать появления больших объемов активов товарного рынка, ведь именно после этого, регулярно фиксируется резкая смена вектора движения стоимости. Следовательно, индикатор сможет заблаговременно предвидеть это явление и предоставить нам сигналы на приобретение соответствующего опциона.

Обратите внимание на график. На нем четко видно, что стоимость после появления крупных объемов разворачивается и начинает двигаться в другую сторону. В частности на скриншоте зелеными галочками обозначены большие объемы, поэтому вы можете видеть реакцию рынка на их появление.

Что касается сигналов, то приобретать опцион для игры на понижение, необходимо в случае, если на больших объемах сформировалась растущая свеча. В то время как падающая свеча на большом объеме, будет свидетельствовать о том, что сейчас самое время для начала игры на повышение.

После того, как трейдер закрыл сделку, он должен продолжать наблюдать за графиком, ведь в любой момент могут появиться новые сигналы, которые также можно использовать для увеличения первоначального объема собственных инвестиций.

Пожалуй, основным преимуществом стратегии для бинарных опционов «Торговля на объемах» можно считать отсутствие каких-либо ограничений. Вы можете использовать данную систему на различных платформах, кроме того, торговать можно даже в процессе появления важных экономических новостей. Все эти факторы способствуют генерации максимального профита.

Дополнительные рекомендации для увеличения эффективности стратегии

Всей вышеуказанной информации вам вполне хватит для прибыльной торговли, однако изучив дополнительные аспекты, вы можете существенно увеличить первоначальный уровень эффективности системы «Торговля на объемах», достаточно придерживаться следующих правил:

Временные рамки. В процессе тестирования стратегия показала наилучшие результаты в промежутке 1:00 — 12:00 GMT. Дело в том, что после открытия американской сессии, фиксируется большое количество новостей, которые несколько уменьшают эффективность стратегии.
Для торговли во время американской сессии следует использовать Такой подход позволяет зарабатывать не только по стратегии, но и на новостях. Комбинирование двух систем удваивает шансы на итоговый выигрыш.
Придерживайтесь базисных правил по управлению капиталом. В частности, для совершения сделки, используйте не более 3% от общего объема вашего депозита. Только так трейдер сможет свести риски к нулю и уберечь свои инвестиции от нежелательных потерь.

Вспомним старую истину: кит всегда плывет против течения, которое несет планктон. Правильный анализ торговых объемов позволит трейдеру оценить ситуацию на рынке, понять, где он сам находится в данный момент, и скорректировать свою позицию в наиболее прибыльном направлении. Чтобы плыть не навстречу киту, а - рядом.

Осмелимся все-таки напомнить читателю, что ценовое движение вызывается именно смещением баланса спроса/предложения. На Форекс из-за его глобальной децентрализации реальных торговых объемов нет и быть не может , поэтому для анализа используются, так сказать, некоторые его аналоги в надежде на то, что они достаточно точно отражают реальную динамику.

Анализ торговых объемов как подтверждение основной тенденции предложил еще Чарльз Доу в своей знаменитой теории. Как бы не пытались классики теория убедить нас, что «цена учитывает все», правит рынком все-таки объем, то есть сумма денег, которую каждый участник принес на рынок. Если хочешь конкретную цену – подкрепляй свой интерес деньгами.

Несколько основных понятий

Торговым объемом считается количество контрактов (акций, сделок), заключенных за некоторый торговый период.

На финансовом рынке выделяют объемы:

тиковый – динамика изменения цены за период;
количественный - количество сделок за торговый период (count);
биржевой (или чистый) - количество проторгованных контрактов по некоторой определенной цене за торговый период (Volume).

Для анализа наиболее ценен именно последний показатель, так как он показывает зафиксированный рынком интерес к конкретной цене или диапазону.

Трейдера на Форекс для анализа торговых объемов точные данные не интересуют, только их относительное значение, то есть большой-средний-маленький, и по возможности его качественный состав: продавцы-покупатели, «крупняки»-хеджеры-спекулянты. Выполняемый объемный анализ должен показать моменты появления на рынке любых «аномальных» явлений: для крупных игроков (появление и выход), дисбаланс продавцов/покупателей, перевес хеджеров над спекулянтами, определить «настроение рынка» и направить трейдера вслед за лидерами.

Итак, начнем с самых доступных данных:

Анализ тиковых объемов

Имеющийся в МТ4(5) тиковый объем - это только количество ценовых тиков в единицу времени, то есть общее количество покупок и продаж. Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данной свече/баре. Не учитывается даже тот факт, что изменение цены может произойти всего на 1 пункт и на общую динамику это не никак не влияет. Кроме того, результат зависит еще и от настройки фильтрации котировок на конкретном брокере.

Применение популярного индикатора тикового объема Volume (Better Volume, BW MFI – как вариант) можно посмотреть здесь .

Тиковый объем просто фиксирует факт наличия некой активности на текущей цене и ее динамику можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше или отклонение от среднего значения за период. Вход новичка на ценовом счете и крупного игрока миллионным лотом с точки зрения тикового объема - абсолютно равноправные операции, а реальное влияние на рынок у этих операций существенно различается.

Какую же пользу можно получить от тикового объема на Форекс?

При росте показателя тикового объема (высота столбца на индикаторе) с большой вероятностью можно ждать прорыва, так как это означает увеличение активности на данном ценовом уровне. В какую сторону будет прорыв – ни один тиковый индикатор с достаточной точностью не покажет, нужно использовать дополнительные инструменты
Если на спокойном рынке происходит резкое изменение цены за 1 тик, то есть после периода рыночной тишины (столбцы одинаковой высоты) идет резкий рывок (вверх/вниз), на следующем столбце чуть назад, потом опять небольшой рост: с достаточной вероятностью можно считать, что через несколько минут на 5-10 будет направленное движение, потому что идет накопление количества сделок и наращивание объемов (реальных). Поэтому важно оценивать общую ситуацию на протяжении от 5 до 15 минут. Если же рынок ненаправленный, но волатильный, то такие сигналы вообще теряются в общем «шуме».

Но главная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о направлении сделки . По тиковым гистограммам нельзя определить, какие операции преобладали на рынке в расчетный момент - покупки или продажи. Также не учитывается наличие открытого интереса – то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд. Поэтому принимать решения об открытии (закрытии) позиций на только основе тикового объема, мягко говоря, не разумно.

Анализ торговых объемов на ценовых уровнях

Анализ вертикальных тиковых объемов можно дополнять информацией о горизонтальных объемах – то есть количестве контрактов на конкретном ценовом уровне. Для этой цели используется отдельный класс индикаторов и выглядит это примерно так:

Горизонтальный объем показывает уровень интереса на некоторой цене и если он совпадает с активностью на тиковом графике, то получаем довольно надежную точку входа:

Комбинация индикаторов выглядит примерно так:

Анализ опционных уровней

Скептикам, считающим, что подобный метод к анализу торговых объемов не относится, напомним, что срочный биржевой валютный рынок весьма востребован именно крупным капиталом, использующим валютные опционы в качестве, как минимум, среднесрочного инструмента хеджирования рисков. Причем среди торгующих на биржах США популярны оба вида активов: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

Имея актуальную информацию о результатах торгов валютными опционами, можно сделать сделки на спот-рынке более надежными. Основным источником такой информации является Chicago Mercantile Exchange (CME). Обычный обзор публикуется каждый понедельник по наиболее ликвидным с точки зрения опционных позиций валютным парам EUR, GBP, JPY, CAD (по состоянию на пятницу). Напомним базовые определения:

Опционы выставляются и закрываются каждый месяц, но лишь малое количество этих опционов исполняется, практически все они или снимаются с рынка, или закрываются раньше. Это говорит о том, что продавцы опционов (как правило, на опционах работают крупные банки), хорошо просчитывают свои риски.

Информация о торгах на CME публикуется каждый день и находится в свободном доступе. Интерес представляет соотношение объемов по опционам на продажу (options put) к опционам на покупку (options call) и желательно – в динамике. Градация идет по трем диапазонам: (0,5-0,8) – рост, (0,8 – 1,2) – диапазон, (1,2-1,5) – падение валюты. Если на отчетную дату имеет значение 0.6 и динамика показателя имеет тенденцию к уменьшению, то покупка валюты на Форекс будет выглядеть предпочтительнее. Если получается значение 1.4 при общей динамике к росту, то спот-валюту лучше продавать. Если на текущий месяц выставлен малый объем опционов, то таким соотношением не пользуемся.

Опционные ценовые уровни представляют собой уровни страйка (исполнения опционов), по которым открыто максимальное количество позиций. Они считаются надежными уровнями поддержки/сопротивления, потому что защищаются продавцами опционов, то есть – крупными участниками. Примерный вид информации по опционам:

Если крупный участник, например, продал крупный опцион на покупку EUR по 1,0800 и если цена EUR на спот-рынке к этому уровню идет снизу вверх, то он выходит на Форекс с продажей EUR, чтобы цена не прошла уровень 1,0800 до момента закрытия опциона, иначе он окажется в убытке. То есть уровень цены страйка опциона будет выполнять роль сопротивления. Поэтому:

Опционные уровни на крупную покупку можно считать сильными уровнями сопротивления, можно торговать на отбой от уровня, но если все-таки уровень пробит, то высока вероятность что пробой будет ложным (или слабым).
Опционные уровни на продажу могут выполнять роль поддержки. Тактика торгов - аналогичная.

Самыми сильными считаются уровни по квартальным опционам. Рекомендуется совмещать такой анализ с изучением отчета о позициях по традиционным биржевым валютным фьючерсам.

Анализ торговых объемов по отчетам CME Group

Почему именно СМЕ? Децентрализация рынка Форекс и отсутствие точных данных по объемам заставляют искать торговые площадки, динамика которых наиболее точно отражает глобальное движение. Вполне логично, что крупнейшие в мире компании финансового сектора работают в США, в том числе и CME Group – оператор крупнейшей в мире товарно-сырьевой биржи, созданной в результате слияния Чикагской и Нью-Йоркской товарной бирж.

На сегодня объем сделок на CME около 15 млн. контрактов в день, что в денежном выражении превышает 5,8 трлн. долл в год. Объемы торгов также продолжают расти за счет грамотного менеджмента по включению в свою сеть крупных маркетмейкеров для увеличения ликвидности, в том числе и для экзотических торговых активов. Доля электронной торговли в общем объеме CME уже достигла 92%, так как в июле 2015 года компания закрыла знаменитую «торговую яму» и заявила о полном переходе на электронные торги.

СМЕ многие годы является лидером по валютным операциям, включая физическую поставку актива. Все торговые контракты CME регистрируются в одном месте и непосредственно влияют на мировое ценообразование. Конечно, объемы торгов на европейских и азиатских площадках желательно также не исключать из анализа, но именно биржевые торги на CME наиболее точно коррелируют с общей динамикой основных активов.

Все актуальные биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте компании.

Проходим по указанной схеме и попадаем на страничку актуальных данных, где видны недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса. На вкладке Contract Specifications все технические данные фьючерсного актива.

Чтобы найти итоговые данные по выбранным валютным фьючерсом за предыдущий день ищем опцию Market Data Services и выбираем Daily Bulletin. Далее ищем в списке нужный актив. Ленивые могут просто скачивать весь отчет в архиве с файлового сервера, а потом выбирать нужные отчеты.

Стандартный отчет выглядит так:

Общую методику анализа опционных уровней по данному отчету можно посмотреть тут , поэтому дополнительно отметим только данные для анализа открытого интереса.

Анализ рыночного профиля

Кластерный анализ объемов

Сравнительно новое направление, потому что до 2004 года информация по горизонтальным объемам на ценовых уровнях вообще была не доступна для рядовых трейдеров. Основным инструментом выбран рыночный профиль, показывающий уровни:

аккумуляции или накопления объемов на явных ценовых уровнях - после них начинается основной тренд;
дистрибуции или разгрузки объемов - начинается разворот (или коррекция) после фиксации объемов.

Определяется точечный торговый объем на каждом периоде и вычисляется дельта объемов.

Кластерная разбивка объемов по ценам и показания дельты показывают достоверную информацию о поведении объема на сильных уровнях и текущий рыночный дисбаланс (в сторону покупок или продаж). Именно дельта позволяет определить не только точку начала базового движения, но и его направление.

Кластерный анализ торговых объемов позволяет точно определять точки входа и на долгосроке, и внутри дня, проблема только в получении данных. Сегодня разработано специальное ПО, позволяющее оценивать не только формирование объемов, но и дельту между ордерами на покупки/продажи (внутри баров), например, платные MarketDelta, Volfix и другие, из бесплатных - ClusterDelta (http://clusterdelta.com/platform#download ). Данные текущих объемов загружаются из внешнего файла и регулярно обновляются, разумеется - только биржевые активы. Если вы не готовы открывать реальный торговый счет на площадке CME или NYSE, то такую информацию сможете получать только на платной основе.

Анализ по отчетам COT

Еще один метод узнать, в каком направлении «смотрят» большие деньги: американская комиссия CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), созданная для контроля и недопущения нарушений при торговле на фьючерсном рынке, в обязательным порядке получает информацию о действиях всех крупных игроков. Сводные отчеты комиссии (Commitments of Traders), находятся в свободном доступе на официальном сайте организации. Конечно, американский фьючерсный рынок – это далеко не все участники рынка, но среди них большинство составляют именно ключевые игроки. Анализ торговых объемов строится на том, что зная направление крупных объемов, мелкий игрок может принять более взвешенные решения и не пойти против основного рынка.

Отчеты COT находим в разделе Market reports сайта http://www.cftc.gov .

Листаем вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS, далее Chicago Mercantile Exchange. В отчете из второго столбца таблицы (Futures and Otions Combined) выбираем, например, данные Short Format. Загружается самый актуальный отчет, который публикуется вечером в пятницу, но данные в нем - по состоянию на вторник, то есть с опозданием на 3 дня и применить их можно только с открытием следующей недели.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели:

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы, на которых всё это гораздо удобнее организовано. Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com , покажем только общий вид:

В итоге получаем информацию в удобном для анализа виде и рассмотрим три типичные ситуации:

Ситуация 1. 24 августа 2015 года. Снижение китайской учетной ставки. Растет уровень открытого интереса, хеджеры слегка снижаются, крупные позиции осторожно растут. Денег на рынке мало, но, тем не менее, народ закупается, перемещаясь со своим капиталом в зону перекупленности. Стоит ждать разворота. Теперь смотрим ситуацию 1 на свечном дневном графике. С утра 25 августа начинают продавать все и те кто ждал китайских новостей, и те кто фиксировал прибыль.

Ситуация 2. После 30.11.2015 открытый интерес резко падает, синяя линия снижается - хеджеры закрывают позиции, крупные игроки сохраняют позиции как минимум на том же уровне. Стоит ждать роста цены.

Смотрим на обычном свечном дневном графике:

Ситуация 3. Нейтральный уровень без видимой динамики. Имеющийся тренд с большой вероятностью – сохранится.

Не забываем: использовать отчеты СОТ можно только в качестве дополнительного индикатора и проверять расстановку игроков раз в неделю перед открытием рынка.

И в качестве заключения…

На длительных периодах все концепции анализа торговых объемов работают стабильно, а вот для внутридневной торговли есть некоторые особенности. На современном рынке вместе с термином «умные деньги» появилось понятие «умная ликвидность». Большинство участников торгов стали применять автоматизацию торговли - всевозможные роботы и советники, настроенные под конкретные торговые схемы, но работающие множеством мелких объемов. Зачем? Да чтобы скрыть свои истинные цели – мелкий объем как бы распыляется в зоне конкретных уровней, причем и по цене, и по времени. Ценовая картина теряет четкость и прогнозирование сильно усложняется.

Проблема применения анализа валютных фьючерсов для торговли на Форекс состоит как раз в данных, которые анализируются - в объемах. Торговые объемы на внебиржевом рынке в десятки раз больше, чем биржевые, и скорее сильное движение на Форекс ощутимо влияет на текущую динамику валютного фьючерса, а не как принято считать. Тот факт, что визуально фьючерсы дают более раннюю реакцию на основное движение, можно объяснить задержкой в фильтрации биржевых котировок, которые доходят до мелких клиентских терминалов с опозданием.

Остается только надеяться, что логика поведения крупных игроков (с учетом некоторых особенностей) на всех рынках примерно одинакова и можно использовать все доступные данные для более менее точного ценового прогноза.

На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно. К примеру, очень популярна в последнее время торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс.

Базисные понятия

Любые методики работы по объемам, так или иначе, основаны на следующих основополагающих моментах.

Любой рынок двигают и разворачивают большие или, как еще говорят, «умные» деньги. Это справедливо для все торговых площадок и торгуемых финансовых инструментов.
Большие деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока или «оператора» рынка.
Цена является производной от объема, то есть - крупным игрокам нужно реализовывать свои интересы и в связи с этим, они на каких-то определенных участках рынка будут значительно увеличивать торговый объем.

Наращивание торгового объема может происходить одномоментно, когда на рынок поступает очень крупный ордер, так и постепенно, когда наращивание происходит частями, так сказать, порционно. В последнем случае крупный игрок обычно «накачивает» рынок на спадах. Происходит это потому, что при необходимости купить, к примеру, крупный пакет на несколько миллиардов, сделать это на росте будет попросту невозможным. Соответственно, большие игроки дожидаются, пока рынок немного выдохнется, произойдет какая-то коррекция или откат, после чего он входит в удобный для себя момент и начинает двигать цену, реализуя свой интерес.

Таким образом, трейдерам важно понимать, что на определенных участках в рынке начинает увеличиваться объем, а значит - есть хорошая возможность «вскочить в поезд», то есть, примкнуть к новому движению в самом его начале.

Все явления и процессы в рынке с точки зрения объемов рассматриваются как с позиций накопления объема, так и динамики его перемещения. То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем.

Виды торгового объема на финансовых рынках

Торговый объем можно рассматривать в двух его основных проявлениях - через горизонтальный и вертикальный срез. С каждым из них стоит познакомиться ближе, так как это позволит лучше понимать природу явлений на рынке, а значит - даст возможность действовать более результативно.

Горизонтальный срез

Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез - это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее.

Вертикальный срез

Под вертикальным срезом понимают объем, который формируется на свечке, поскольку свеча - это всегда определенный диапазон цены. Соответственно, трейдерам должно быть интересно, какой объем происходил в этом конкретном диапазоне.

На основе вертикального среза создана очень эффективная методика торговли по объемам - VSA. В ней есть всего около десяти торговых сигналов, которые замечательно себя отрабатывают, если постичь глубинный смысл того, что же такое объемы на Форекс. Ниже представлена торговля VSA по объемам на видео.

Тренд и балансовая отчетность

Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт - каждый крупный игрок является юридическим лицом. Что дает понимание этого момента? Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы.

Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Поэтому для ведения эффективных действий трейдеру нужно уметь читать различные финансовые документы для понимания происходящего на рынке, а не просто пытаться угадать дальнейшее направление цены рассматривая ее график, или еще хуже, отталкиваясь от значений запаздывающих индикаторов.

Это должно объяснить, почему технический анализ (ТА) является наименее эффективной методикой прогнозирования цены, ведь последователи ТА пытаются обнаружить какие-то каналы, три вершины или три низины (голова - плечи), вместо того чтобы понять - за графиком всегда лежат большие деньги и, соответственно, балансовая отчетность, так как любой крупный игрок вынужден сводить торговый баланс по тем операциям, которые он проводил за определенный временной интервал, к примеру, за финансовый квартал.

При этом, крупному игроку, чтобы свести баланс по тем торговым операциям, которые были ним осуществлены за определенный промежуток времени, ему нужно закрыть часть позиций. Именно отсюда исходит логика коррекционного движения, которое возникает на той или иной торговой площадке - на фондовом рынке, на сырьевых биржах, на межбанковском рынке и так далее.

То есть образование каких-то фигур на графике цены происходит не в силу непонятных закономерностей ценового движения, а из-за того, что крупные игроки покрывают свои позиции и закрывают часть размещенных ордеров, а все они юридические лица - банки, хедж-фонды, транснациональные корпорации и так далее.

Какие бывают виды балансовой отчетности

Каждой торговой площадке соответствуют какие-то свои особенности подачи отчетности, поэтому в рамках изучения основ торговли по объемам, следует вкратце познакомиться с основными из них.

Фондовые рынки

Чтобы познакомиться с основными видами финансовой отчетности, которая может быть полезна трейдеру для изучения, нужно для начала обратить свое внимание на фондовые рынки. Тут есть так называемые «сезонные отчетности», причем этот самый «сезон» длится всего лишь один месяц, а проводят его один раз в квартал. Соответственно, в году получается четыре сезона отчетности.

Каждый, кто торгует на американских фондовых биржах знает, что большие деньги тут можно заработать именно в сезон отчетов, потому что их публикация всегда сопровождается какими-то сильными движениями. Фактически, отчет становится катализатором движения рынка. Но! Логика больших денег на рынке будет следующая. Чем меньше времени остается до закрытия очередного временного интервала относительно фондового рынка, чем меньше времени до начала сезона отчетности, тем больше вероятность того, что крупные игроки начнут фиксацию своих позиций, что приведет к сильным коррекционным движениям относительно того тренда, который наблюдался в последний квартал-полгода.

Это нужно повторить для лучшего понимания. Наибольшая вероятность глубоких коррекций возникает перед новым отчетным периодом, потому что все стремятся зафиксировать прибыль и закрыть позиции, чтобы свести по ним баланс и провести реинвестирование.

Далее, после того как начали выходить отчеты по тем или иным компаниям, которые обязаны предоставить для ознакомления свои балансы. И не сделать этого нельзя, поскольку таков регламент биржи. В этом отчете излагается информация о прибылях и убытках фирмы, а также о дивидендах, что есть самым основным. Если дивиденды увеличиваются, то это всегда позитивный знак и акции данной компании начинают активно покупать, и наоборот.

Кроме того, после выхода отчета, на рынке открывается новый временной интервал и именно в этот период можно отследить движения свежих денег в рынок. В этот момент трейдер должен внимательно следить за новыми ценовыми импульсами, так как они с высокой долей вероятности укажут направление, в котором будут двигаться цены в ближайшие несколько месяцев.

Сырьевые рынки

На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая.

Межбанковский валютный рынок

Торгуя на межбанковском рынке валютными фьючерсами нужно учитывать, что здесь не существует официальных сезонов отчетности как на фондовом рынке. Это объясняется самой природой межбанковского, то есть - вне биржевого рынка, и нет какой-то единой площадки, которая бы аккумулировала данные и выдавала их.

И все же банки вынуждены сводить балансы, а значит важная для трейдера отчетность тут также имеется. Естественно, нужно знать, когда именно банки сводят свою отчетность, так как это поможет находить перспективные точки входа и выхода. На межбанковском рынке следует особо обращать на финансовый квартал, полугодие и самая важная информация подводится за финансовый год. Коррекционные движения, которые возникают перед выходом этой информации, называются на трейдерском жаргоне - отсечкой.

Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, поэтому временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. У евро новый финансовый год стартует уже с октября месяца, поэтому в последние десять дней сентября стоит ожидать сильных корректирующих движений, а новый финансовый квартал уже начнется в январе, полугодие в апреле и так далее.

Итог

Даже приведенные выше знания, могут позволить хорошо работать в долгосрочной перспективе, определяя новый тренд на больших таймфреймах еще в самом его начале. Однако более глубокое понимание сути торговли по объемам позволит эффективно действовать даже внутри дня. В зависимости от предпочтений, можно использовать этот вид анализа текущей ситуации, как при торговле фьючерсами на биржах, так и на межбанковском валютном рынке. По понятным причинам, торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс становится с каждым днем все популярнее, так как результаты ее применения делают соотношение «риск - прибыль» очень приятными для трейдеров.

Сегодня мы разберём такой интересный и острый вопрос – где взять объём для форекса? Прочитав данную статью вы узнаете про.

Горизонтальные объём форекс .
Где смотреть .
Демо Thinkorswim.
Тиковые объёмы.

Торговать без объёмов. Можно?

Последнее время мне все больше и больше пишут людей, который торгуют на форексе и все меньше и меньше людей, которые торгуют на реальной бирже, не говоря уже о SME. Я уже забыл, когда последний раз писали люди, которые там торгуют. Разумеется, они каждый раз прикладывают графики и у меня всегда один и тот же вопрос: где у вас объемы?

То есть почему вы не используете объемы, поскольку торговать на рынке без объемов в общем-то невозможно .

Предположим мы имеем 2 свечи. Они абсолютно одинаковые. Но если у первой свечи будет повышенный объем, то это будет означать одну ситуацию, а если у второй свечи будет пониженный объем, то это будет означать совершенно другую ситуацию

И важно это понимать. Объем – это критично, поскольку свечи как я уже говорил – это индикатор. Индикатор от действия покупателей и продавцов. Объем первичен на рынке. Покупатели и продавцы первичны на рынке, они создают объем, который, в конечном итоге формирует какое-то движение на рынке. На эту тему пожалуйста посмотрите статью, который связан с механикой рынка.

Мне часто говорят, что так как мы торгуем на форексе, то у нас нет объемов. Господа, это курам на смех. Когда я торговал на форексе у меня был объем.

Валютные фьючерсы / форекс.

Во-первых существуют индикаторы, которые берут информацию со смежных фьючерсов и предоставить ее вам в терминал. Я не буду говорить какие это индикаторы, но поверьте мне, если вы загуглите, то вы найдете огромное количество в том числе и платных индикаторов, которые смогут предоставлять вам в терминал МТ4 либо МТ5 информацию со смежных фьючерсов. Что я под этим подразумеваю?

Существуют определенные фьючерсы, которые соответствуют опр. валютным парам.

6A AUD/USD

6B GBP/USD

6C CAD/USD

6E EUR/USD

6J JPY/USD

6N NZD/USD

6S CHF/USD

Откроем для примера 6Е, это фьючерс евро, и для примера открою пару евро/доллар

Попробуйте найти здесь 10 отличий за исключением последних свечей, поскольку данные нужно было подключить.

Аналитические терминалы.

Вы можете использовать тот же самый ATAS для того, чтобы подключать объемы и смотреть объемы на фьючерсах, но торговать при этом на форексе. Собственно говоря, в свое время, я так и делал. То есть я смотрел в Атас , но при этом торговал на форексе. Компания форекс и терминал МТ4 у меня выступал как некий стакан . Тоже самое, что я делаю и сейчас – я торгую в алоре, но при этом смотрю в атас.

Не забывайте, что все платформы выступают в качестве аналитики. Немного пропиарю Атас и скажу, что здесь есть целая графа, где вы навыбирать себе различных фьючерсов, которые соответствуют тем или иным валютным парам.

Вы можете получить доступ (демо) к терминалу THinkorswim. Вот здесь например pervoclass.ru/tos Это совершенно бесплатно, аккаунт вам дается на 60 дней. Ниже, на этом же сайте вы можете скачать данный терминал. Скачав, установив его и введя логин и пароль у вас будет примерно вот такой терминал

Здесь вы можете выбирать различные активы В данном случае тот же самый евро (6Е евро/доллар). Здесь есть объемы, здесь вы также можете добавить различные графические элементы, будь то линии, также здесь доступно огромное количество индикаторов, также здесь где-то можно включать кластера. Здесь также есть огромное количество индикаторов

Если в этом терминале покопаться, то вы обнаружите невероятный функционал. К слову сказать я тоже раньше пользовался данным терминалом и он гораздо лучше того же самого Атаса. Единственное, что мне в нем не понравилось так это его замудренность. Каждый раз приходится ломать голову, но если отточить это на уровне каких то инстинктов, то проблем с этим у вас никогда не будет. Пользуйтесь!

Тиковые объёмы VS реальные.

Но если у вас нет возможности купить атас или нет возможности использовать другие терминалы, например есть терминал thinkorswim. Можно зарегистрировать на нем демо и в общем то безбедно жить, смотреть в него и торговать в МТ4. Если у вас нет такой возможности, то используйте тиковые объемы. Чтобы отбить все сомнения, давайте с вами сейчас проведем небольшой эксперимент. Вот у меня открыт фьючерс евро и здесь у меня 2 графы: графа объемов и графа тиковых объемов. Постарайтесь сейчас сказать где реальные, а где не реальные (где тиковые, а где обычные)

Постарайтесь посмотреть есть ли здесь какие-либо отличия в этих объемах. Попутно могу сказать, что как таковых изменений, критичных для торговли я лично не наблюдаю.

Здесь все примерно одинаково. Примерно одинаковые столбики, примерно одинаковое количество различного объема и сказать, что есть что… достаточно трудно, скажу даже больше – нереально. Нереально сказать где здесь обычные объемы, а где тиковые..Ну что ж дамы и господа внизу были тиковые объемы, а сверху вы видели обычный, реальный объем.

К чему это я? К тому, что вы можете использовать тиковый объем в своем терминале. Конечно, здесь он отображается не очень хорошо

Однако, опять таки, существуют индикаторы объема для форекса, которые все это переделывают достаточно приглядный вид.

Горизонтальные объёмы форекс.

Немного оговорюсь – тиковые объемы характерны для гистограммных объемов. Для них они подходят. Если рассматривать горизонтальные объемы, то к сожалению они будут неэффективны и будут очень сильно врать. Дело в том, что мы с одним трейдером проводили данное исследование, связанное с горизонтальными объемами (под горизонтальными я подразумеваю маркет профиль либо обычные кластера) Дело в том, что касаемо кластеров и касаемо горизонтальных объемов – тиковые объемы не работают. Если перевести тиковые объемы в такой вид,

Увы… будет безбожно врать. Если вы используете терминал атас или SBpro, который в несколько раз дешевле Атаса и по функционалу практически ничем не отличаются, вы можете использовать данный фьючерс и совершать сделки по форексу. В следующем уроке мы рассмотрим возможно ли торговать на рынке форекс вообще без объемов.

Выводы.

Объём на форексе можно использовать тиковый, он ничем не отличается от реального. Если для вас это всё же критично, зарегистрируйте демо акаунт Thinkorswim и используйте смежные фьючерсы. Если и это вас не устраивает – покупайте АТАС или СБпро, или любые другие аналитические программы. Ну а если вы совсем, личность утончённая, то попробуйте использовать различные индикаторы для МТ4, которые выводят реальные объёмы к вам в терминал.

Статьи по теме